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基于风险调控对中国上市商业银行利润效率的实证研究
摘要
本文旨在评估风险调控对中国上市商业银行利润效率的影响。文章采用随机前沿分析法（SFA）和双向固定效应模型，研究2009年至2018年期间中国16家上市商业银行的数据。结果表明，中国上市商业银行的利润效率存在差异，且总体水平呈现出稳步上升的趋势。同时，风险调控对上市商业银行的利润效率有显著的影响，并且随着风险程度和调控力度的增加，利润效率呈现出下降的趋势。本文的结论可为中国商业银行开展风险管理和提高利润效率提供政策建议。
关键词：风险调控；利润效率；随机前沿分析；双向固定效应模型
Abstract
ThispaperaimstoevaluatetheimpactofriskcontrolontheprofitefficiencyofChina'slistedcommercialbanks.Thestudyusesstochasticfrontieranalysis(SFA)andpaneldatamodelstoanalyzethedataof16listedcommercialbanksinChinafrom2009to2018.TheresultsshowthattherearedifferencesintheprofitefficiencyofChina'slistedcommercialbanks,andtheoveralllevelisshowingasteadyupwardtrend.Atthesametime,riskcontrolhasasignificantimpactontheprofitefficiencyoflistedcommercialbanks,andasthedegreeofriskandcontrolincreases,theprofitefficiencyshowsadownwardtrend.TheconclusionsofthispapercanprovidepolicyrecommendationsforChina'scommercialbankstocarryoutriskmanagementandimproveprofitefficiency.
Keywords:riskcontrol;profitefficiency;stochasticfrontieranalysis;paneldatamodels
1.前言
随着中国银行业的不断发展，商业银行的规模不断壮大，但同时面临着经营风险增加等诸多挑战，因此风险管理成为银行业务的重要方面。本文旨在研究风险调控对商业银行利润效率的影响，为中国商业银行开展风险管理和提高利润效率提供政策建议。
2.相关研究
目前，国内外涉及风险调控和利润效率的研究较多。SongandWang（2019）研究中国银行业的风险调控，发现银行业务风险对银行稳健经营和财务稳定性有重要影响。Huetal.（2020）研究了中国城商行的风险管理与利润效率，发现风险管理对利润效率有显著影响。Tavanaetal.（2021）利用SFA方法研究了伊朗银行的效率和风险关系，证明银行风险和效率之间存在显著影响。
3.数据与方法
本研究采用2009年至2018年期间中国16家上市商业银行的数据，使用了双向固定效应模型和SFA方法对银行的风险调控对利润效率的影响进行实证分析。
4.结果分析
4.1银行利润效率水平
本研究使用SFA方法计算银行的利润效率。结果表明，16家上市商业银行的利润效率存在差异，且总体水平呈现出稳步上升的趋势。图1显示了各银行的利润效率水平。
（插图1）
4.2风险调控对银行利润效率的影响
本研究将银行的风险以资产质量、信用风险和市场风险三个方面进行衡量，并通过双向固定效应模型进行分析。结果表明，风险调控对上市商业银行的利润效率有显著的影响，并且随着风险程度和调控力度的增加，利润效率呈现出下降的趋势。表1显示了不同风险水平下的利润效率。
（表1）
5.结论
随着中国上市商业银行规模的不断扩大和风险的加大，风险调控对于商业银行的经营和利润效率具有重要的影响。本研究通过SFA方法和双向固定效应模型对银行的风险调控对利润效率的影响进行了实证研究，结果表明，风险调控对上市商业银行的利润效率有显著的影响。因此，商业银行应积极开展风险管理工作，加强对风险的识别和规避，同时通过提高经营效率来实现良好的利润水平。