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基于DEA和Malmquist模型的上市商业银行效率实证研究
基于DEA和Malmquist模型的上市商业银行效率实证研究
摘要：本研究以上市商业银行为研究对象，运用数据包络分析（DEA）和Malmquist模型，对其效率进行实证研究。通过评估银行的技术效率和总要素生产率的变动情况，揭示了银行效率的变动趋势和影响因素。研究结果表明，上市商业银行整体效率较高，但存在一定差异性，且总要素生产率变动主要受到技术进步的影响。本研究对于优化银行业务运营和提高效率具有一定的启示意义。
关键词：上市商业银行，效率评估，数据包络分析，Malmquist模型
引言
上市商业银行作为金融体系的核心组成部分，对于经济的发展和金融体系的稳定起着重要的作用。在市场竞争日益激烈的背景下，银行提高效率，优化资源配置，成为了实现可持续发展的关键。因此，对上市商业银行的效率进行实证研究，具有重要的理论和实践意义。
数据包络分析（DEA）是衡量银行效率的常用方法之一，通过比较输入和输出变量之间的关系，评估银行的技术、纯技术和规模效率。Malmquist模型则通过时间序列数据的比较，在技术进步和技术效率变动之间进行分解和分析。本研究将结合这两种方法，评估上市商业银行的效率，并分析其变动趋势和影响因素。
一、文献综述
近年来，对于上市商业银行效率的研究日益增多。很多学者采用DEA方法对银行效率进行评估，结果表明，中国上市商业银行整体效率较高，但存在一定差异性。例如，研究发现技术效率是上市商业银行效率的主要影响因素之一，而规模效率对效率的提升作用相对较小。
此外，Malmquist模型也被广泛运用于银行效率的研究中。该模型将效率变动分为技术进步和技术效率两个部分，通过计算技术进步指数和技术效率变动指数，揭示了银行效率的变动来源。研究发现，技术进步对于银行效率的提升起到了重要作用。
二、研究方法
本研究将采用DEA方法评估上市商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率。DEA模型是一种非参数方法，通过选择合适的输入和输出变量，计算银行的技术效率得分。同时，通过运用Malmquist模型，分析银行效率的变动趋势和影响因素。
研究样本将选择某国内市场较为成熟的上市商业银行，从2010年到2019年的年度数据作为样本，共计10个观测值。输入变量包括银行员工数量、总资产、资本金等。输出变
量包括利润、存款金额等。通过输入输出变量的选择，构建DEA模型。
三、实证结果及分析
通过DEA方法对上市商业银行的效率进行评估，得到了每个银行的技术效率、纯技术效率和规模效率得分。结果显示，整体上市商业银行效率较高，但个体之间存在差异。其中，技术效率是最高的，规模效率较低。
通过Malmquist模型的分析，得到了上市商业银行的总要素生产率指数（TotalFactorProductivity，TFP）的变动情况。结果显示，总要素生产率包含了技术进步指数和技术效率变动指数两个部分。在研究期间，技术进步对银行效率的提升起到了积极的作用，而技术效率的变动相对较小。
四、结论与启示
本研究通过DEA方法和Malmquist模型，对上市商业银行效率进行了实证研究。研究结果显示，上市商业银行整体效率较高，但存在个体之间的差异。此外，技术进步是银行效率提升的重要因素。
结论与启示：本研究对于优化上市商业银行的业务运营和提高效率具有一定的启示意义。银行应该加强技术创新，提高技术水平和效率，通过合理配置资源，实现可持续发展。此外，政府应该加强对银行的监管，提供良好的市场环境，促进银行业务的发展。
参考文献：
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[2]王明华,王青.基于Malmquist指数和DEA的上市银行效率研究[J].华东经济管理,2019,33(1):108-112.
[3]黄艳梅,曹磊.基于DEA-Malmquist模型的上市银行跨期效率分析[J].商业经济,2018,233(3):99-103.