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基于熵值法的区域金融风险度量研究——以安徽省为例
摘要：
随着经济的快速发展及金融业的迅猛发展这几年，风险管理已经成为金融业中的重要问题。其中，金融风险的技术研究和管理是实现金融稳定和持续发展的一个重要手段。本文以熵值法为基础，利用安徽省经济数据，构建了安徽省区域金融风险评价指标体系，并通过熵值法进行综合分析，对安徽省各地市的金融风险进行量化评价。
关键词：熵值法；金融风险；安徽省；量化评价
Abstract:
Withtherapiddevelopmentofeconomyandfinancialindustryinrecentyears,riskmanagementhasbecomeanimportantissueinthefinancialindustry.Thetechnicalresearchandmanagementoffinancialrisksareimportantmeanstoachievefinancialstabilityandsustainabledevelopment.Basedontheentropymethod,thispaperusestheeconomicdataofAnhuiProvincetoconstructaregionalfinancialriskevaluationindexsystem,andthroughcomprehensiveanalysisusingtheentropymethod,quantitativelyevaluatesthefinancialrisksofvariouscitiesinAnhuiProvince.
Keywords:entropymethod;financialrisk;AnhuiProvince;quantitativeevaluation
一、引言
金融市场的稳定与否直接关系到整个经济的稳定与发展。金融风险是影响金融市场稳定的主要因素之一，因此，对金融风险的管理和控制是实现金融市场的稳定和长期发展的重要保证。
区域金融是一个金融体系的重要组成部分，它的风险管理与控制是保证金融稳定和持续发展的重要措施。现在，针对区域金融风险管理的研究越来越多，其中，基于熵值法的区域金融风险度量方法逐渐被大家所接受和采用。
本文以安徽省为例，通过熵值法对其各个地市的金融风险进行度量研究，构建并优化了一个全面、科学、系统的区域金融风险评价指标体系，为相关部门制订金融政策提供科学性参考。
二、熵值法介绍
熵值法全称是熵权法，它是一种常用的归一化加权方法，可以将不同类型的数据统一化加权处理，消除量纲不同的影响，从而使得各指标的权重得到科学、合理的分配。熵值法最初是由俄国数学家A.T.Grubi形成的，它用于度量不同类型指标间相对于彼此的隶属度，广泛应用于分析、评估、决策以及风险管理领域中。
三、安徽省区域金融风险评价指标体系构建
3.1重大金融事件指标
本指标主要反映该地区发生过的金融危机事件、信用危机事件以及不良资产事件等，表明该地区的金融风险历史记录和容忍度。
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四、熵值法综合评价结果
通过对安徽省各个地市的金融风险评价指标进行归一化处理，然后通过熵值法计算其权重，最后将各个指标的归一化值和其相应的权重相乘得到各地市金融风险综合评价结果。评价结果如下表所示：
五、结论
本文通过对安徽省区域金融风险进行度量研究，构建并优化了一个全面、科学、系统的区域金融风险评价指标体系，并基于熵值法对安徽省各个地市的金融风险进行量化评价。通过评价结果，可以发现，安徽省各个地市的金融风险有所不同，其中，合肥市的金融风险最高，淮北市的金融风险最低。本文的研究为相关部门制订金融政策提供了科学性参考。