基于协整检验和Granger因果检验的人民币汇率与房价关系研究.docx
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VAR模型与Granger因果检验单一方程时间序列模型探讨的是单个变量的动态规律性,但在现实经济分析中,经常会面对由多个变量构成的系统,而这些变量之间通常具有关联性。因此,在一个经济系统中,一个变量的变化不仅会与其自身滞后值有关,还会与其它变量滞后值有关。这就需要把单变量自回归模型推广到多变量自回归模型,即VAR模型。一、向量自回归(VAR)模型向量自回归模型是Sims(vectorautoregressivemodel)在1980年提出的。这种模型采用多方程联立的形式,它不以经济理论为基础,在模型的每一