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基于投资者持续关注度的交易策略研究的任务书
任务书
背景：
在当前的金融市场中，投资者不仅仅更加注重交易的收益和风险，还关注交易策略所涉及的知识、理论和技术。因此，基于投资者持续关注度的交易策略研究应运而生。这种研究可以为投资者提供更加有价值的交易指导，并为交易员提供更加准确的操作建议。
任务：
本研究旨在基于投资者持续关注度，探讨和分析交易策略在不同的情况下的应用。在此基础上，建立有效的交易模型，为投资者实现更高质量的投资回报提供科学的指导。
要求：
1.调研目前金融市场上的交易策略，并分析其特点和优劣。
2.关注投资者持续关注度的变化以及其对交易策略的影响。
3.结合经验数据，就不同交易策略在不同市场环境中的表现进行研究分析。
4.基于以上分析，建立有效的交易模型，并实现其在实际交易中的应用。
5.撰写研究报告，展示研究成果并提供有关的操作建议。
范围：
1.研究对象可以包括但不限于个股、指数、外汇等金融投资品种。
2.可以选取不同的交易策略进行研究，例如：趋势跟踪、均值回归、动量策略等。
3.可以根据不同市场情况，考虑建立多种交易模型，以适应不同的交易环境。
要求：
1.在分析研究中，应当使用专业的软件和工具，例如：Python、MATLAB、R等。
2.在建立交易模型时，应当使用历史数据进行回测，并确保所选取数据的真实可靠。
3.研究报告的结构应当合理，内容详实，语言准确规范，文献引用规范。
4.研究报告应当包含以下内容：
（1）研究问题和目标
（2）研究方法
（3）数据来源和处理
（4）结果分析
（5）结论和建议。
参考文献：
1.闫思博，《Python量化交易：从入门到精通》，机械工业出版社，2019。
2.何金良，《MATLAB金融建模与量化分析》，机械工业出版社，2018。
3.黄小峰，《R语言实战：量化投资策略》，清华大学出版社，2019。
4.赵福勇，《金融市场高频交易模型与算法》，中国财富出版社，2019。
5.陈萌，《经济学家与投资者：交易策略的演变和应用》，人民邮电出版社，2019。