商业银行国家助学贷款信用风险模型设计及应用研究的任务书.docx

商业银行国家助学贷款信用风险模型设计及应用研究的任务书
任务书
一、任务概述
近年来，随着国家经济发展和政府对教育的重视程度不断提高，高等教育的门槛不断降低，越来越多的大学生走进校园。与此同时，因为家庭财力的限制，一部分大学生需要通过助学贷款的方式来完成学业。商业银行是国家助学贷款的主要发放机构之一，对提高大学生学习资金的可获得性、减轻其经济负担和促进国家教育公平具有重要意义。然而，目前国家助学贷款违约问题依然严重，特别是信用助学贷款违约问题，在对商业银行造成经济损失的同时，也削弱了国家助学贷款的公信力和社会认可度。因此，设计合理的信用风险模型，预测大学生助学贷款违约风险，对于商业银行有效控制信用风险、减轻贷款违约损失、优化贷款结构以及促进国家教育公平和社会发展至关重要。
本研究旨在：探究商业银行国家助学贷款信用风险模型的构建方法、关键节点和应用规范，提高商业银行对于大学生助学贷款违约风险的识别能力和控制效果。
二、研究内容
（一）文献综述
通过系统梳理已有文献和实践案例，了解国内外信用风险模型构建方法、应用场景、应用工具和案例分析，挖掘商业银行国家助学贷款违约风险的特殊性和热点问题，并形成研究思路和工作框架。
（二）数据处理和筛选
通过采集大量的客户基本信息和信用信息，进行数据筛选和预处理工作，确保数据质量和稳定性。在此基础上，结合商业银行国家助学贷款的实际情况，确定信用风险相关指标和模型变量，并进行适当的数据转换和归一化处理，生成适合建模的数据集。
（三）模型构建与评估
根据选定的模型方法和算法，建立商业银行国家助学贷款信用风险模型，进行模型训练、验证和优化。在此基础上，利用历史数据集来对模型进行测试和评估，包括对于模型的准确率、稳定性、鲁棒性、泛化能力和解释性等方面的评价。
（四）应用场景和规范制定
根据商业银行国家助学贷款的实际情况和选定的模型方法，确定不同应用场景下的模型参数和规范，包括模型应用流程、模型使用限制、模型报告输出标准等方面的制定。
三、研究成果
（一）研究报告
研究报告主要包括研究背景、研究目的、研究工作流程、数据分析与模型建立、模型评价和应用规范等部分，阐述研究思路、研究方法、研究结果和应用意义，对商业银行国家助学贷款信用风险模型的设计与应用提供参考和指导。
（二）模型应用工具
根据商业银行业务需求和模型评估结果，开发基于Excel或其他软件平台的助学贷款信用风险模型应用工具，实现商业银行国家助学贷款信用风险预测、评估和监测功能。
（三）应用规范制定
制定商业银行国家助学贷款信用风险模型使用规范，包括模型应用流程、模型使用限制、模型报告输出标准等，为商业银行有效控制信用风险、减轻贷款违约损失、优化贷款结构以及促进国家教育公平和社会发展提供指导和规范。
四、研究时间安排
本研究预计用时6个月，时间安排如下：
|时间节点|研究任务|
|---|---|
|第1-2个月|文献综述，研究思路和工作框架的确定|
|第3-4个月|数据处理与模型构建|
|第5个月|模型评估及优化|
|第6个月|应用规范制定、研究报告编写及模型应用工具开发|
五、研究费用预算
研究预计总费用为30万元，主要包括：
硬件购买费：5万元；
人员费用：20万元；
差旅费用：3万元；
其他费用：2万元；
六、研究组织与人员分工
本研究由商业银行负责组织实施。研究团队由拥有相关领域知识和经验的专业人员组成，分工明确，负责具体任务：
|岗位名称|任务|
|---|---|
|项目经理|负责全面组织、协调和监督研究工作|
|数据处理专员|负责数据采集、筛选、预处理和可视化分析|
|模型构建专员|负责信用风险模型的建立、优化和评估|
|应用规范专员|负责信用风险模型应用规范的制定和实施|
|研究员|负责研究文献综述和研究报告的撰写|
|质量控制专员|负责研究质量的控制和监督|
|后勤保障人员|负责项目的后勤保障工作|
以上人员与职责仅供参考，实际情况可根据具体研究目标和任务进行调整。