国家助学贷款信用风险研究.pdf

江南大学

硕士学位论文

国家助学贷款信用风险研究

姓名：孙志恒

申请学位级别：硕士

专业：企业管理

指导教师：钱枫林

20080601
摘要上世纪90年代，我国开始逐步取消高等教育免费制，随着教育收费的不断提高，助学贷款需求同步增加，在这种大背景下，国家于1999年开始实行国家助学贷款政策，但国家助学贷款业务开展的并不顺利，贷款大学生的高违约率严重打击了经办银行的积极性，尽管国家连续出台新政策来完善国家助学贷款业务，然而，大学生违约现象仍普遍存在，国家助学贷款信用风险管理方法亟待提高。针对大学生违约现象，构建大学生信用评级模型，完善信用风险管理方法，促进国家助学贷款业务的良性循环，增强大学生诚信意识，就具有重要的现实意义和理论价值。本文在综述国内外助学贷款信用风险管理手段的基础上，以影响信用风险的因素为切入点，构建了国家助学贷款信用风险指标体系，本文运用聚类分析方法建立我国国家助学贷款信用风险评级模型，使国家助学贷款经办银行将风险控制重心前移，以帮助经办银行有效控制毕业生违约风险，促进我国国家助学贷款业务的良性发展。在聚类分析进行信用评级之前，先是用因子分析对数据进行了有效处理，剔除了变量之间的相关性，使模型的解释能力更强，更准确的预测毕业生的信用违约风险。在此基础上，对模型结论进行了应用分析和价值分析。为了使信用风险评级模型能够得到科学和广泛地应用到国家助学贷款信用风险的控制中，针对模型的需要分别从政策和技术两个层面提出了相关的配套措施。最后，总结了本文的研究成果和创新之处，并重点指出本文研究的不足之处，以及对后续研究的关键词：国家助学贷款信用风险信用评级因子分析聚类分析展望。
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