基于Black-Scholes模型的分级基金期权定价研究的任务书.docx

基于Black-Scholes模型的分级基金期权定价研究的任务书
任务书
一、研究背景
随着资本市场的不断发展，分级基金作为一种重要的衍生品产品已经成为投资者关注的热点之一。分级基金期权这一新兴领域的定价研究正逐渐引起学术界的重视。然而，由于其特殊的属性，分级基金期权的定价研究也面临着很多挑战。
Black-Scholes模型作为期权定价理论中最基础和最重要的模型之一，被广泛地应用于金融衍生品市场。而在分级基金期权定价研究中，Black-Scholes模型同样起到了重要作用。
二、研究内容
本研究的任务是在对当前分级基金期权定价理论和实践的分析基础上，应用Black-Scholes模型对分级基金期权进行定价。具体研究内容如下：
1.分析当前分级基金期权市场的特征和规律以及与传统期权的异同点。
2.回顾Black-Scholes模型的基本原理和假设，梳理其在金融市场中的应用。
3.研究分级基金期权的具体属性和交易模式，探索它相较于传统期权的特殊性质。
4.运用Black-Scholes模型，结合分级基金期权的特殊性质，建立一定的定价模型，得到分级基金期权的理论价格，并与实际市场价格进行对比和分析。
5.根据定价结果，进一步考察分级基金期权的风险、收益和套利机会，为投资者在分级基金期权市场中做出合理的决策提供参考。
三、研究意义
本研究的意义在于，探究分级基金期权的定价规律和特殊性质，对加深人们对金融衍生品及分级基金期权市场的理解和认识具有积极的推动作用。同时，研究结果也为投资者提供了重要的参考和指导，帮助他们更好地把握分级基金期权市场的投资机会和风险。
四、参考文献
1.李洋.基于Black-Scholes模型的A股ETF期权定价研究[D].广西:广西大学,2014.
2.黄海南,马钰钦.基于Black-Scholes模型的分级基金期权定价研究.财经探索,2017(5):72-75.
3.贾飞.金融衍生品定价理论及应用[M].北京:中国经济出版社,2015.
4.王红卫,周志强.金融衍生品[M].北京:中国财政经济出版社,2008.