基于Var-GARCH模型在极端行情下的我国股指期货风险度量比较研究的开题报告.docx

基于Var-GARCH模型在极端行情下的我国股指期货风险度量比较研究的开题报告
开题报告
题目：基于Var-GARCH模型在极端行情下的我国股指期货风险度量比较研究
一、研究背景
随着我国证券市场的快速发展，股指期货成为了重要的金融市场工具之一，对于投资者来说，期货市场的风险管理是至关重要的。在极端行情下，投资者的风险管理更加重要。因此，如何对股指期货的风险进行度量，是投资者必须面对的问题。
二、研究意义
对股指期货风险的度量，不仅可以为投资者提供有效的风险管理工具，同时也可以为政策制定者提供参考。在全球疫情不断蔓延的情况下，我国证券市场也面临着严峻的挑战，该研究将有助于投资者更好地掌握风险，提高资产管理的能力。
三、研究内容
该研究基于Var-GARCH模型，在极端行情下，对我国股指期货的风险进行度量，并与传统的GARCH模型进行比较分析。具体研究内容如下：
1.对Var-GARCH模型进行简要介绍，探究其研究股指期货风险的优势和劣势；
2.选择我国期货市场中的某一股指期货或多个股指期货进行研究，分析其价格变化的历史数据；
3.使用Var-GARCH模型和GARCH模型对该期货的风险进行度量，并对两种模型进行比较分析；
4.在极端行情下，使用两种模型对股指期货的风险进行度量，并进行比较；
5.分析研究结论，并提出相关建议。
四、研究方法
1.理论分析法：对Var-GARCH模型和GARCH模型进行理论分析，并探究其应用于股指期货风险度量的优劣；
2.实证分析法：选择我国期货市场中的某一股指期货或多个股指期货，分析其价格变化的历史数据，并使用Var-GARCH模型和GARCH模型对其进行深入分析；
3.统计分析法：使用统计软件对研究结果进行回归分析和残差分析，得出相关结论。
五、研究进度安排
1.第一周：调研阶段，对Var-GARCH模型和GARCH模型进行理论分析，初步确定研究方向。
2.第二周至第四周：收集数据，使用统计软件对历史数据进行分析，深入探究两种模型的应用情况。
3.第五周至第七周：对研究结果进行回归分析和残差分析，得出相关结论。
4.第八周至第九周：完成论文初稿，进行修改和润色。
5.第十周至第十一周：完善论文细节，准备答辩。