基于Var-GARCH模型在极端行情下的我国股指期货风险度量比较研究的任务书.docx

基于Var-GARCH模型在极端行情下的我国股指期货风险度量比较研究的任务书
一、任务背景
随着我国股市的不断发展，股指期货已经成为重要的金融衍生品市场之一，也被广泛应用于股票交易和风险管理中。传统的风险度量模型难以准确地处理极端事件，而极端事件对股指期货的波动率和风险管理具有极其重要的影响。因此，本研究旨在基于Var-GARCH模型，比较我国股指期货在极端行情下的风险度量方法，以提高风险管理的准确性和可靠性。
二、研究目的
1.探究极端事件对我国股指期货市场的影响。
2.比较在极端情况下，不同Var-GARCH模型对股指期货风险度量的准确性。
3.提出具体的改进方案，提高我国股指期货的风险管理水平。
三、研究内容
1.极端事件对我国股指期货市场的影响分析。
2.搭建传统GARCH模型和长尾GARCH模型，比较不同模型在极端情况下的风险度量效果。
3.基于比较分析，提出改进方案，提高期货市场风险管理水平。
四、研究方法
1.常规数据分析：包括行情走势图、分析法和综合分析法等。
2.风险度量模型建模：使用Eviews等专业软件，对我国股指期货进行不同模型估计和回归分析。
3.模型优化：对于风险度量效果较差的模型，进行改进和调整，提高模型的准确性。
五、论文结构
第一章：绪论
1.1研究背景和意义
1.2研究目的和内容
1.3研究方法
第二章：股指期货市场风险度量方法
2.1传统风险度量方法
2.2Var-GARCH模型简介
第三章：股指期货市场极端行情分析
3.1事件定义和分类
3.2极端事件对指数走势的影响
3.3极端事件对波动率的影响
第四章：Var-GARCH模型比较研究
4.1风险度量指标比较
4.2风险度量模型有效性比较
第五章：风险度量模型的优化
5.1改进模型1
5.2改进模型2
5.3模型对比，结论和建议
第六章：总结与展望
6.1研究结论
6.2不足与展望
六、研究计划
1.第一周：文献调研，确定研究方向和论文框架
2.第二周：数据采集和清洗，基本数据分析
3.第三周：构建Var-GARCH模型，进行模型回归分析
4.第四周：比较不同模型效果，并提出改进方案
5.第五周：撰写研究结论和建议，整体论文修改
七、预期成果
通过本研究，可以更加准确地评估我国股指期货在极端情况下的风险水平，并提出具体的改进建议，以提高期货市场的风险管理水平。同时，对金融风险管理理论的发展和实践都有一定的参考价值。