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跨国金融压力的溢出效应研究——基于18国GVAR模型的实证研究的开题报告
一、选题背景
当前全球经济联动紧密，国际金融市场的变化对各国经济都具有重要影响。在金融危机过后，跨国金融市场更加稳定，但是成为跨国金融市场关注的焦点之一的是，跨国金融压力的溢出效应。从2008年金融危机对全球各国的影响来看，一国的金融和制度上的风险可能会传播到其他国家，导致多个国家的经济在某些方面受到破坏。
因此，针对跨国金融压力的溢出效应，有必要进行研究，探寻该问题对于全球经济稳定性的相关影响。
二、研究意义
本次研究的意义在于，通过跨国金融压力的溢出效应研究，有助于了解不同国家间的经济联系和稳定性。此外，对于金融危机的预测以及应对方法的探讨，都有一定的参考意义。
三、研究内容和研究方法
本研究使用全球向量自回归模型（GVAR）来验证跨国金融压力的溢出效应是否存在，并且揭示不同的经济、财政和金融因素对其影响的程度。
具体来说，研究的流程包括以下步骤：
1.收集18个国家的GDP、通货膨胀率和资本市场数据。
2.使用协整分析确认数据的稳定性，然后构建一个18国的GVAR模型。
3.建立和分析跨国金融压力的溢出效应模型，并使用一系列经济、财政和金融自变量来研究这些效应。
4.对结果进行评估和解释，并探讨如何预测和应对金融危机。
四、预期成果
本研究的预期成果包括以下几个方面：
1.确认跨国金融压力的溢出效应是否存在。
2.确认不同经济、财政和金融因素对跨国金融压力的溢出效应产生的影响程度。
3.提出预测和应对金融危机的建议。
五、研究限制
本研究的限制包括以下几个方面：
1.本研究的GVAR模型基于18个国家的数据，因此可能无法很好地预测其他国家的经济发展情况。
2.本研究的数据基于历史数据，无法考虑到未来经济趋势的变化。
3.本研究排除了一些非经济因素，例如政治因素和自然灾害等，可能会对研究结果产生一定影响。
六、研究计划
本研究计划分为以下几个阶段：
1.收集和处理数据，确保数据的稳定性。
2.建立和分析GVAR模型，研究跨国金融压力的溢出效应。
3.针对GVAR模型和研究结果进行评估和解释。
4.编写研究报告并撰写相关论文。