跨国金融压力的溢出效应研究——基于18国GVAR模型的实证研究的任务书.docx

跨国金融压力的溢出效应研究——基于18国GVAR模型的实证研究的任务书
一、研究背景
全球化使得各国经济之间的联系日益加强，国际金融市场也随着国际贸易的发展而不断扩大。在全球金融危机的背景下，跨国金融压力对全球经济产生了重要影响，引起了国际社会的广泛关注。在这种情况下，对跨国金融压力的溢出效应研究显得尤为重要，是许多国家和地区政府决策的重要参考。
二、研究目的
本研究的主要目的是采用18国GVAR模型，研究跨国金融压力的溢出效应，探究它们对全球经济的影响，并进一步提出相关政策建议。
三、研究内容
（一）收集数据
1、构建18国GVAR模型需要收集大量的数据。本次研究将采用1995年至2019年的数据进行分析，包括各国的货币政策、财政政策、外汇储备和国际贸易等方面的信息。
2、数据的来源包括世界银行、国际货币基金组织、联合国贸易和发展会议等机构发布的统计数据，以及各国政府官方网站公布的数据。
（二）建立18国GVAR模型
1、GVAR是一种能够处理多变量和具有时间动态性的计量经济模型。本次研究将构建一个包含18个重要金融中心国家的GVAR模型。
2、模型的建立将涉及模型空间的设定、变量的选取、变量的数据处理以及模型参数的估计等问题。
3、通过对模型的数据处理和参数估计，得出各变量之间的关系和互动机制，为后续的研究提供数据基础。
（三）研究跨国金融压力的溢出效应
1、根据18国GVAR模型的结果，可以分析国际金融市场的波动是否会波及其他国家，从而探究跨国金融压力的溢出效应。
2、研究重点包括国际金融市场波动对汇率的影响、对国际金融市场其他主要变量的影响、以及对任何国家的经济复苏和增长的影响等。
（四）提出政策建议
1、根据研究结果，提出相应的监管政策和风险管理措施等建议。
2、这些政策建议可能包括控制金融市场波动、加强国际合作、增加监管力度、改变货币政策、提高金融机构的健康程度等。
四、研究意义
本研究的意义在于，通过对跨国金融压力的溢出效应的分析和研究，可以更好地理解国际金融市场的变化和对经济的影响，有助于应对国际金融市场波动所带来的风险，保护各国经济的稳定和发展。此外，本研究还可以为政府和金融机构制定相关政策提供参考。