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基于已实现EGARCH模型的股票市场风险度量方法研究的开题报告
一、选题背景
随着股票市场的风险逐渐增大，股票投资者越来越需要有效的风险度量方法来降低投资风险。传统的风险度量方法包括标准差、VaR、CVaR等，但是这些方法都有各自的局限性，例如标准差无法反映厚尾分布的风险，VaR只能给出在某一特定置信水平下对未来最大可能亏损的估算，没有考虑到损失的可能程度和损失可能性的概率分布情况，而CVaR由于计算复杂性往往难以应用于实际投资风险管理中。
为了解决这些问题，本研究将以已实现EGARCH模型为基础，探讨一种基于EGARCH模型的股票市场风险度量方法，期望能够提供股票投资者更为全面、精准的风险度量工具，辅助其更好的进行股票投资风险管理。
二、研究内容
主要研究内容包括以下几个方面：
1.利用已实现EGARCH模型对股票市场风险进行建模和预测;
已实现EGARCH模型是常用的对股票市场风险进行建模和预测的工具，它可以有效地解决股票市场波动性聚集程度的问题。因此，本研究将以已实现EGARCH模型为基础，建立股票市场风险模型，并对模型进行预测。
2.对股票市场风险进行有效度量;
基于模型预测结果，本研究将探讨一种基于EGARCH模型的股票市场风险度量方法，以全面、准确地反映股票市场风险。该风险度量方法将结合历史数据和市场情况，从多个方面进行风险度量，具有较高的实用价值。
3.实证分析股票市场风险度量方法的有效性;
本研究将通过实证研究，检验所提出的股票市场风险度量方法的有效性。具体而言，研究人员将分析股票市场的实际风险和预测结果之间的差异，并进一步探讨其中的原因。最终确定所提出的风险度量方法是否可靠，对股票投资者的风险管理起到了积极的作用。
三、研究意义
股票市场风险是影响投资者投资决策的重要因素。基于已实现EGARCH模型的股票市场风险度量方法有着诸多优势，能够更好地反映股票市场风险的特点，辅助投资者制定更科学的投资策略，最大化收益，降低风险。因此，本研究具有重要的理论和实践意义，对提升股票市场风险管理水平具有重要的推动作用。
四、研究方法
本研究将采用文献综述、实证研究、定量分析等方法来开展研究，并结合软件工具对模型进行预测。
五、预期成果
通过本研究，预计将获得以下成果：
1.建立基于已实现EGARCH模型的股票市场风险度量方法，较好的反映股票市场风险；
2.提出股票市场风险度量的新思路，对提升投资者的投资管理能力具有积极影响；
3.对股票市场波动性的研究进行扩展与深化，对学术领域具有贡献；
4.实证研究结果将有助于提升投资者对股票市场风险的认知，逐渐形成更加理性、科学的投资态度。