基于双成分已实现EGARCH模型的VaR度量研究.pptx
快乐****蜜蜂
亲,该文档总共25页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~
相关资料
基于双成分已实现EGARCH模型的VaR度量研究.pptx
,目录PartOnePartTwo研究背景研究意义研究目的PartThree已实现GARCH模型双成分模型EGARCH模型双成分已实现EGARCH模型PartFourVaR的定义VaR的度量方法VaR的优缺点PartFive模型的参数估计VaR的预测与计算VaR的检验与评估实证分析PartSix研究结论研究不足与展望THANKS
基于EGARCH的VaR模型的风险测度研究.docx
基于EGARCH的VaR模型的风险测度研究标题:基于EGARCH的VaR模型的风险测度研究摘要:本文旨在研究基于EGARCH模型的VaR(ValueatRisk)模型作为一种风险测度方法的有效性。VaR是金融风险管理中常用的指标,可用于估计资产组合的损失极限。EGARCH模型作为VolatilityARCH模型的一种重要扩展,可以更好地捕捉金融市场波动特征。本文通过回顾VaR的基本概念、EGARCH模型的理论基础和应用案例,探讨基于EGARCH的VaR模型在风险测度中的优势和局限,并提出相关改进建议。实证
基于赋权已实现波动率的股票市场VaR度量.docx
基于赋权已实现波动率的股票市场VaR度量引言金融风险管理在金融领域中具有重要的地位,其中最重要的一项是价值风险管理,即通过衡量和控制金融机构的风险敞口,保证金融机构的资本安全和资产负债表的平衡。在风险管理过程中最重要的指标之一是VaR(风险价值),它是市场风险管理的重要指标之一。本文将详细介绍基于赋权已实现波动率的股票市场VaR度量。主体VaR是衡量金融机构风险的核心度量方法,简单地说VaR是在一定的置信水平下在一定的时间内预计的最大可能损失。VaR的计算可以应用各种方法和技术,其中最常用的是历史模拟法、
基于双因子已实现GARCH模型的波动率预测研究.docx
基于双因子已实现GARCH模型的波动率预测研究基于双因子已实现GARCH模型的波动率预测研究摘要:本文基于双因子已实现GARCH模型,研究了波动率的预测方法。通过将市场波动率和个股特异性波动率作为双因子,建立了双因子已实现GARCH模型,并对其进行了实证研究。研究结果表明,该模型能够较为准确地预测波动率,具有一定的实际应用价值。关键词:波动率预测、双因子已实现GARCH模型、市场波动率、个股特异性波动率1.引言波动率是金融市场中的重要指标,对投资者的决策具有重要影响。准确预测波动率对于风险管理、投资组合优
基于Copula模型下的VaR度量及其应用.docx
基于Copula模型下的VaR度量及其应用摘要:本文介绍了Copula模型在金融领域中的应用——基于Copula模型的VaR度量。Copula模型是一种广泛应用于金融领域的统计模型,它能够通过联合分布和边际分布之间的连接来模拟相关性。Copula方法对于风险控制和风险评估具有极高的价值。本文通过应用Copula方法来计算VaR度量,进而介绍了它在风险管理中的应用,并采用实证研究的方法对其进行验证。本文的研究表明,Copula方法可在不同金融市场中实现有效的VaR度量和风险管理。关键字:Copula模型、V