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国内股市波动溢出效应研究——基于极差的多元GARCH模型的开题报告
一、研究背景
股票市场是反映经济活动的重要指标，股市波动对于投资者来说是无法避免的。近年来，国内股市的波动性明显增加，这就意味着很多投资者必须承担更大的风险。同时，股市波动也会产生溢出效应，即股市波动会对其他金融市场产生一定的波动影响，进而影响整个经济体系的稳定。有鉴于此，研究国内股市的波动性和波动溢出效应，对于投资者和政策制定者具有重要的意义。
二、研究问题
本文主要研究国内股市波动溢出效应，具体问题如下：
1.国内股市波动性是否存在周期性？
2.股市波动对其他金融市场的波动是否存在溢出效应？
3.波动溢出效应是否存在时滞？
三、研究方法
本文采用极差的多元GARCH模型，对国内股市的波动性进行研究。同时，运用VAR模型和时间序列回归模型对波动溢出效应进行分析。
四、研究步骤
1.收集数据：本文将从Wind数据库中收集国内股市、货币市场、债券市场和外汇市场的数据，期间覆盖2010年至2020年的数据。
2.数据预处理：本文将对数据进行平稳性检验和单位根检验。此外，还需要对变量进行标准化处理。
3.极差的多元GARCH模型的建模：本文将运用极差的多元GARCH模型对国内股市波动性进行研究。该模型可以对多个变量的波动进行研究，并可以考虑波动的非对称性和鞍点状波动的影响。
4.波动溢出效应分析：本文将运用VAR模型和时间序列回归模型对股市波动对其他金融市场的波动溢出效应进行分析。同时，也将对波动溢出效应的时滞进行研究。
五、研究意义
本文将对国内股市的波动性和波动溢出效应进行研究，旨在提供一些策略建议，以帮助投资者和政策制定者更好地应对市场波动。同时，也有助于加深对股市波动溢出效应的理解，从而更好地维护金融市场的稳定。
六、总结
本文拟采用极差的多元GARCH模型对国内股市的波动性进行研究，并探究股市波动对其他金融市场的波动溢出效应。本文的研究结果可以为投资者和政策制定者提供一些实际意义，并也可以促进对股市波动溢出效应的理解。