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基于变动结构随机波动模型的波动持续性研究的任务书
【任务书】
学位层次：硕士研究生
研究方向：金融工程
研究课题：基于变动结构随机波动模型的波动持续性研究
一、研究背景
波动是金融市场中常见的现象。波动的强度和持续性对投资者的决策和风险控制具有重要影响。因此，在深入探究金融市场波动的基础上，研究波动持续性是当下金融学界关注的热点之一。变动结构随机波动模型是目前应用广泛的波动模型之一，其既考虑了波动的随机性，又考虑了波动的非平稳性，具有一定的优势。
二、研究目的
本研究旨在利用变动结构随机波动模型研究金融市场中波动的持续性。具体来说，研究任务如下：
1.通过构建变动结构随机波动模型，探究波动对时间序列的影响及波动持续性变化的规律。
2.采用实证分析方法，以某一特定金融市场的数据为研究对象，对模型的应用效果进行验证。
3.根据模型在实证过程中的应用效果，提出相应的政策建议，并对进一步研究进行展望。
三、研究内容和要求
1.深入研究变动结构随机波动模型的理论基础，并充分认识其在波动持续性研究中的应用价值。
2.综合运用时间序列分析、蒙特卡洛模拟等方法，构建变动结构随机波动模型，探究波动持续性变化的规律。
3.选择某一特定金融市场的数据，对模型的应用效果进行验证，包括模型的拟合程度、预测效果及策略实现情况等方面。
4.在实证分析的基础上，提出相应的政策建议，并对后续研究进行展望。
5.论文要求严谨，语言精练，结构清晰，必须符合学术规范。
四、研究进度安排
第1-2周：调查研究文献资料，查阅相关研究报告。
第3-5周：整理文献资料，撰写研究背景和研究意义部分。
第6-8周：深入研究变动结构随机波动模型的理论基础，撰写相关理论部分。
第9-11周：构建变动结构随机波动模型，对模型进行数值模拟。
第12-14周：选择某一特定金融市场的数据，对模型进行实证分析。
第15-16周：提出相应的政策建议，并对后续研究进行展望。
第17-18周：撰写文章，进行修改和润色。
第19周：完成论文初稿。
第20周：提交论文初稿，准备答辩材料。
五、研究经费预算
本课题所需材料以及研究经费预算如下：
1.文献资料费：2000元。
2.办公费：1000元。
3.实验所需设备费：2000元。
总计：5000元。
六、研究成果及要求
完成论文初稿，投稿不低于2篇学术期刊，其中1篇为核心期刊；面试评分不低于B。论文评分标准最低要求为合格。
七、指导教师要求
1.要求严格按照研究进度安排要求完成相关研究任务。
2.对学生的研究方向、研究方法、论文写作等方面进行指导和帮助。
3.对学生的学术道德、学风和学习态度进行严格管理和监督。
8.研究生自评及承诺
本人承诺严格按照研究进度要求完成相应任务，保证所提交材料的真实性和规范性；严格遵守学术道德，杜绝抄袭、剽窃等行为。如有不符合要求的情况，愿接受学院的任何惩处。
指导教师：
研究生：
日期：