深港通对AH股价差敛散性影响的实证研究的任务书.docx

深港通对AH股价差敛散性影响的实证研究的任务书
一、研究背景
深圳证券交易所自2016年12月5日推出深港通以来，该机制已经成为全球投资者广泛接受的一种投资渠道，为港股投资者提供了更便捷的投资方式，促进了中国资本市场与国际市场的交流与合作。深港通将大陆股票市场和香港股票市场紧密连接，共同推进“互联互通”机制，在资本市场互联互通和互相融合方面发挥了重要的作用。与此同时，深港通机制的推出，对A股与H股之间的差价也产生了一定的影响。在这个背景下，本文将从深港通对A股和H股价格差的影响入手，展开对该影响的实证研究。
二、研究目的
通过对深港通推出后A股和H股价格差的变化进行分析，研究深港通机制对A股和H股价格差的影响及其对股市波动的散性和差距问题进行实证研究，定义其对整个市场的影响，并为进一步深入探讨深港通机制的作用提供参考。
三、研究内容
1.深港通对A股和H股价格差的影响
本文将通过对深港通机制推出前后A股和H股价格差异的比较，分析深港通机制对A股和H股之间价格差的影响。同时，还将从股市波动的角度出发，研究深港通机制对A股和H股之间价格差的波动性影响。
2.深港通机制对股市散性的影响
本文将通过统计学方法确定深港通对A股和H股股价差散性的影响，探讨深港通的推出是否导致了股价差散性更大的情况。
3.深港通机制对股市差距问题的影响
本文将从深港通对A股和H股价格的影响入手，进一步分析深港通机制对股市差距问题的影响。探讨深港通机制是否能够促进A股和H股之间的收敛，实现股市的一体化。
四、研究方法
1.宏观经济分析法：主要是通过对中国和香港经济的分析，来探讨经济背景对深港通机制的影响。
2.时间序列分析法：主要是通过时间序列分析方法，简要分析深港通推出前后A股和H股之间价格差异的变化趋势。
3.方差分析法：主要是通过统计模型来分析深港通机制对A股和H股价格差的波动性影响。
4.相关系数分析法：主要是通过相关系数分析方法确定深港通机制对A股和H股价格差散性的影响。
五、研究意义
1.深入探讨深港通的机制特点及影响。通过对深港通机制影响的实证研究，进一步加深对深港通机制特点的了解，并为对该机制的未来规划和运作提供基础和支持。
2.推动中国资本市场的开放和发展。通过对深港通机制影响的研究，进一步促进中国资本市场和国际市场之间的交流和合作，推动中国资本市场的开放和发展，为中国经济的繁荣做出贡献。
3.提供决策参考。深入研究深港通机制推出后对A股和H股价格差异的影响，可以为监管部门、投资者和市场参与者提供有益的信息和建议，为相关决策提供决策参考。
六、研究进度安排
1.研究计划书撰写：1周
2.资料收集：2周
3.数据处理分析：2周
4.实证研究报告撰写：2周
七、参考文献
[1]李琳，中国A股与H股协整关系变动特征及其波动性分析[J].金融工程，2016(4):70-78.
[2]马嘉良，中国股票市场开放政策的影响——以深港通为例[J].金融经济学研究，2017(4):28-34.
[3]孙俊亮，深圳交易所科技股票市场表现差异分析及其政策启示[J].产业升级，2019(3):62-64.