VAR模型.ppt
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03高级计量经济学-6向量自回归模型VAR定义:p-阶向量自回归模型(p-阶向量自回归过程)例1标准VAR模型的特点例2:结构向量自回归模型例2:结构VAR与标准VAR向量自回归模型稳定条件例3VAR模型定阶定阶估计VAR模型预测预测-VAR(1)预测的均方差阵预测区间预测总结
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第5讲VAR模型本讲内容一、VAR模型介绍二、VAR模型的估计与相关检验三、格兰杰因果关系检验四、脉冲响应分析
VAR模型与向量VECM模型.doc
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VAR模型与向量VECM模型.pdf
向量自回归模型(VAR)与向量误差修正模型(VEC)向量自回归模型(VAR(p))传统的经济计量学联立方程模型建摸方法,是以经济理论为基础来描述经济变量之间的结构关系,采用的是结构方法来建立模型,所建立的就是联立方程结构式模型。这种模型其优点是具有明显的经济理论含义。但是,从计量经济学建摸理论而言,也存在许多弊端而受到质疑。一是在模型建立之处,首先需要明确哪些是内生变量,哪些是外生变量,尽管可以根据研究问题和目的来确定,但有时也并不容易;二是所设定的模型,每一结构方程都含有内生多个内生变量,当将某一内生变
VAR模型讲义.doc
VAR模型讲义VAR模型讲义VAR模型讲义VAR模型与协整8。1向量自回归(VAR)模型1980年Sims提出向量自回归模型(vectorautoregressivemodel)。这种模型采用多方程联立的形式,它不以经济理论为基础,在模型的每一个方程中,内生变量对模型的全部内生变量的滞后值进行回归,从而估计全部内生变量的动态关系。8。1。1VAR模型定义VAR模型是自回归模型的联立形式,所以称向量自回归模型。假设y1t,y2t之间存在关系,如果分别建立两个自回归模型y1,t