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基于随机控制方法的配对交易策略研究的任务书
任务书
任务名称：基于随机控制方法的配对交易策略研究
任务背景：在金融市场的投资中，配对交易是比较常见的一种交易策略。它通过同时买入一种资产和卖出另一种相关资产，以抵消市场波动对投资组合的影响，实现风险控制和获利的目的。然而，在现实交易中，由于资产价格变动的不确定性和复杂性，配对交易策略的效果受到多种因素的影响。因此，需要使用更加科学的方法来选择资产、确定交易时机和配置优化的交易组合。
任务目的：本任务旨在基于随机控制方法，研究降低配对交易风险和提升交易效益的策略与技术，探索配对交易中的优化和稳健性问题，为投资者提供更加准确和有效的投资建议，同时推动随机控制方法在金融领域的应用和发展。
任务内容：
1.研究配对交易的理论基础和相关技术，明确研究对象和范围。包括但不限于：配对交易原理和策略、相关资产选择和价差计算方法、资产价格变动的特征和规律等。
2.掌握随机控制方法的基本理论和应用技术，建立经济模型，构建交易系统，并以MATLAB、Python等软件进行模拟计算和优化。具体包括：
（1）建立随机控制模型，分析配对交易中的风险传递机制和优化问题。
（2）设计随机控制器，确定交易决策和价格调整策略，考虑对系统稳定性和适应性的要求。
（3）构建交易系统，包括数据采集、处理、分析和决策等，实现自动化操作和动态管理。
（4）模拟计算和优化，对配对交易策略进行仿真测试和集成优化，评估模型和系统性能，找出最优解。
3.开展实证案例分析，验证随机控制方法的实用性和效果。以中国A股市场或美国股市为研究对象，选取符合配对交易条件的资产，运用所建立的模型和系统进行交易，并考察实际效果。主要包括：
（1）资产筛选和相关性分析：选取不相关或低相关的资产组合，并计算其价差变动。
（2）交易信号生成和价格调整：根据交易系统的决策规则，生成交易信号，进行即时调整。
（3）系统评价和效益分析：对比实际交易效果和传统方法效果，分析随机控制方法的优劣和潜力。
任务要求：
1.掌握随机控制方法和金融理论、熟悉相关程式语言，具有一定的金融学和控制理论基础。
2.独立思考和探究问题的能力，具有较强的创新意识和实践经验，能够独立完成任务要求。
3.有一定的数据处理、模型构建和程序设计能力，熟悉MATLAB、Python等软件的使用。
4.按时保质保量完成任务，并提交本科毕业设计（论文）。
预期成果：
1.明确配对交易策略的优势、风险和限制，并构建基于随机控制的配对交易模型和系统。
2.分析随机控制方法在金融市场中的应用和发展前景。
3.通过实证案例分析，评价模型和系统的实践效果和稳健性，为投资者提供决策建议。