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基于随机控制模型的配对交易策略研究的任务书
一、研究背景
配对交易策略是量化交易中常用的一种策略，该策略的思路是寻找两个或多个股票之间的价差变化，当价差达到一定的程度时进行交易，以获得盈利。相对于传统交易策略，配对交易策略能够在市场波动较大或方向不确定时获得更为稳定的收益。
本研究基于随机控制模型，通过对股票价格的动态控制，进行配对交易策略的研究。通过分析股票池中的价格走势，以及选定的配对股票之间的价差变化情况，通过随机控制模型，制定可优化的交易方案，以实现收益的最大化。
二、研究目的
本研究的主要目的是基于随机控制模型研究配对交易策略，探索如何在股票市场中通过动态控制实现价差收益最大化。具体目的如下：
1.建立完整的随机控制模型，在股票池中选择符合条件的可交易股票，计算其价格变化的概率分布；
2.在选定的配对股票之间计算其价差变化的概率分布，建立配对交易的收益模型；
3.通过模型仿真进行配对交易，验证策略的有效性；
4.通过编写程序，进行实时交易，并对策略进行进一步的优化。
三、研究内容
1.随机控制模型的建立
本研究首先需要建立股票价格的随机控制模型，包括对价格走势的分析，建立股票价格差分方程或差分模型等。
2.可交易股票的选择
在股票池中选择符合条件的可交易股票，包括股票的流动性、价值和风险等。通过计算股票价格的概率分布，建立可交易股票模型。
3.配对股票的选择
在股票池中选择符合条件的股票配对，建立配对股票的价差变化模型，并对价差变化的概率分布进行分析。
4.制定配对交易策略
建立基于随机控制模型的配对交易策略，实现交易收益的最大化。
5.策略模型仿真
通过模型仿真，验证策略的有效性，并对交易策略进行进一步的调整和优化。
6.策略实时交易
编写程序，进行实时交易，并对策略进行进一步的优化。
四、研究计划
本研究计划为期六个月，具体时间安排如下：
第一月：阅读相关文献，研究配对交易策略的理论和实践，建立基本思路。
第二至三月：建立股票价格的随机控制模型，选择符合条件的可交易股票，建立可交易股票模型。
第四至五月：选择配对股票，建立配对股票的价差变化模型，制定基于随机控制模型的配对交易策略，并进行模型仿真。
第六月：编写程序，进行实时交易，并对策略进行进一步的优化。
五、预期成果
1.建立随机控制模型，实现股票价格的动态控制，并选择符合条件的可交易股票，建立可交易股票模型。
2.通过模型分析选定配对股票，并建立配对股票的价差变化模型。
3.制定基于随机控制模型的配对交易策略，并通过模型仿真验证其有效性。
4.编写程序，进行实时交易，并对策略进行优化，实现收益最大化。
5.发布具有实际应用价值的配对交易策略研究成果，提高市场交易的有效性和稳定性。