我国大豆期货市场价格发现功能实证研究的任务书.docx

我国大豆期货市场价格发现功能实证研究的任务书
任务书
项目名称：我国大豆期货市场价格发现功能实证研究
研究背景：
大豆是全球重要的粮食作物之一，同时也是我国重要的进口农产品。随着我国经济发展，国内大豆市场需求不断增加，大豆期货市场的发展对于保障国内市场稳定供应起到了重要作用。然而，大豆期货市场价格波动较大，如何通过大豆期货市场实现价格发现、推动价格稳定成为当前研究领域的热点问题。
研究目的：
1.探讨我国大豆期货市场价格发现功能的实现路径，了解各种内外因素对市场价格形成的影响；
2.分析大豆期货市场价格变动的影响因素和表现形式，研究期货市场价格发现功能在大豆市场中的具体应用；
3.提出相应的政策建议和对策，为我国大豆期货市场的发展提供科学参考。
研究内容：
1.综述我国大豆期货市场的发展历程和特点，剖析期货市场价格发现的理论模型，建立适合大豆市场的实证模型；
2.通过对我国大豆期货市场历史数据的分析，深入探讨大豆期货市场的价格水平、波动范围、成交量等方面的特点和规律，揭示价格发现功能在大豆市场的具体应用；
3.探究大豆市场内外因素对价格形成的影响机制，分析国际贸易环境、宏观经济形势、政策法规等因素的影响机制和表现形式，并对其影响进行定量分析；
4.基于研究结果，提出相应的政策建议和对策，分析当前市场中面临的风险和挑战，为市场主体提供相应的风险管理措施和价格预警机制。
研究方法：
本研究采用定量研究方法，主要包括统计分析、回归分析、因果分析等技术工具。在数据来源上，主要通过公开渠道获取大豆期货市场历史数据，并引入相关宏观经济指标和政策法规信息等外生因素。
科学意义：
本研究从实证层面探究我国大豆期货市场价格发现功能的实现路径，揭示了价格发现功能在大豆市场中的具体应用和作用机制。同时，本研究还分析了市场内外因素对价格形成的影响机制，为大豆市场的风险管理和政策预警提供了参考依据。本研究成果有助于进一步挖掘期货市场的价格发现功能，促进我国大豆期货市场稳健发展。
研究成果：
1.论文若干篇，可通过国家一级、二级核心期刊发表;
2.研究报告一份，可提交给有关政府部门、公司以及相关研究机构;
3.相关统计分析软件和模型。
研究计划：
本项目拟于2022年1月开始，历时约12个月。研究计划分为以下几个阶段：
第一阶段（2022.1-2022.4）：制定研究方案，收集分析市场数据和相关文献资料；
第二阶段（2022.5-2022.8）：通过数据分析，深入探讨大豆期货市场的价格发现功能代表的路径、测度方法和规律；
第三阶段（2022.9-2022.12）：根据分析结果，进一步探讨大豆期货市场价格变动的影响因素和表现形式，提出相应的政策建议和对策。
参考文献：
[1]刘学珍，李志刚，林礼协.大豆期货市场价格发现效应实证分析[J].价值工程，2009(06):61-63.
[2]王菲.大豆期货市场形成机制和价格发现功能研究[J].统计与信息论坛，2011(18):24-25.
[3]陈丽，侯泉.大豆期货价格发现功能的实证研究[J].经济理论与经济管理，2013(01):77-81.