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我国石油期货市场价格发现功能的实证研究的任务书
题目：我国石油期货市场价格发现功能的实证研究
一、研究背景及意义
石油是我国经济发展的重要能源之一，石油期货市场则是我国石油价格形成机制中不可或缺的一环。石油期货市场的价格发现功能对我国石油市场的发展、应对国际油价波动、保障国家能源安全具有重要的意义。因此，了解我国石油期货市场价格发现的实际效应，对于深化我国石油市场改革、提高石油市场的效率和竞争力，具有重要的现实意义。
二、研究内容和方法
(一)研究内容
本研究拟通过实证研究的方式，探讨我国石油期货市场价格发现功能的实际效应。主要包括：
1.石油期货市场价格发现机制理论和意义的论述；
2.通过对石油期货市场的历史价格数据进行分析，探究我国石油期货市场价格的变动规律及其影响因素；
3.对比国内外石油期货市场的价格发现效应，探讨我国石油期货市场价格发现机制的优缺点，以及存在的问题和建议。
(二)研究方法
1.研究方法：本研究采用主要从事时间序列分析、统计分析和比较分析的方法；
2.数据来源：本研究将通过收集历史期货价格数据、宏观经济数据以及相关政策法规等来进行数据分析；
3.工具和软件：本研究将使用SPSS、Excel、Eviews等软件来进行数据分析和处理；
4.研究样本：本研究将主要关注我国石油期货市场，具体包括上海国际能源交易中心油品、原油、成品油等主要品种。
三、预期成果和创新性
本研究旨在通过实证研究的方法，探讨我国石油期货市场价格发现功能的实际效应，并为改善我国石油期货市场的价格发现机制提供相关建议。预期研究成果包括：
1.对我国石油期货市场价格发现功能的实证研究结果；
2.对我国石油期货市场价格发现机制的问题和改进建议；
3.对国内外石油期货市场的价格发现效应进行比较和分析；
4.对未来我国石油期货市场的价格发现机制的展望。
四、研究进度安排
第一阶段：文献综述及理论分析时间：1个月
主要任务：梳理和总结国内外关于石油期货市场价格发现机制的文献资料，理论分析石油期货市场价格发现的机理和意义。
第二阶段：数据收集和分析时间：2个月
主要任务：收集石油期货市场历史价格数据，宏观经济数据与相关政策法规，并使用时间序列、统计学和比较分析等方法，探究我国石油期货市场的价格发现机制与国内外石油期货市场的比较研究。
第三阶段：结论与建议时间：2个月
主要任务：在对石油期货市场的实证研究的基础上，提出我国石油期货市场的价格发现机制的问题和改进建议，探讨石油期货市场价格的未来趋势。
五、预期的支持和经费
研究所需的经费主要包括文献收集、数据采集分析、研究报告编写与出版费用等方面，预计总经费为30万人民币。同时，研究所得的成果将被用于学术研究和出版发行相关论文。