我国商业银行市场风险管理中VaR方法的应用的任务书.docx

我国商业银行市场风险管理中VaR方法的应用的任务书
任务书
题目：我国商业银行市场风险管理中VaR方法的应用
背景：
随着我国银行业市场化改革的不断深入，商业银行在市场竞争中需要面临越来越多的风险，其中市场风险是银行面临的主要风险之一。市场风险是由于市场变动引起的金融机构财务损失的可能性，是银行面临的最为复杂和不确定的风险。对市场风险的管理，对于银行的稳健经营和持续发展至关重要。
VaR方法是一种量化分析风险的方法，已经广泛应用于金融机构的风险管理中。通过VaR方法，银行可以对投资组合和整体资产负债表进行风险测量和风险控制，从而避免不必要的损失，保障银行的稳健经营。
本文旨在探究我国商业银行市场风险管理中VaR方法的应用现状以及问题，并提出改进方法，以期提高我国商业银行的市场风险管理水平和风险控制效果。
研究目的：
1.了解我国商业银行市场风险管理中VaR方法的应用现状和主要问题。
2.探究VaR方法在商业银行市场风险管理中的局限性和不足，并提出改进方法。
3.分析我国商业银行市场风险管理中VaR方法的应用效果，并探究在未来应如何应对市场风险的挑战。
研究内容：
1.商业银行市场风险管理的概念和意义。
2.VaR方法的基本概念和原理，以及在市场风险管理中的应用。
3.我国商业银行市场风险管理中VaR方法的应用现状，主要问题和局限性。
4.改进我国商业银行市场风险管理中VaR方法的措施，如场外期权、蒙特卡洛模拟等方法的应用。
5.分析我国商业银行市场风险管理中VaR方法的现实效果和未来发展趋势。
研究方法：
1.文献调研法：在相关的学术论文、专业图书和相关报告等文献资料中寻找数据、分析结论、理论依据等相关信息。
2.问卷调查法：通过问卷调查，了解商业银行市场风险管理中VaR方法的应用现状、问题和存在的问题等主要情况。
3.案例分析法：选取具有代表性的商业银行，对其应用VaR方法的效果进行案例分析，探究常见问题及解决方法。
预期成果：
1.提出适合我国商业银行市场风险管理的风险管理框架。
2.提出科学合理的VaR方法改进措施，以提高商业银行市场风险管理水平和风险控制效果等。
3.对我国商业银行市场风险管理中VaR方法的应用效果进行系统的评估和分析，探究未来发展的趋势和应对市场风险的新方法。
参考文献：
1.新时代中国商业银行市场风险管理研究
2.经济转型背景下我国商业银行市场风险分析
3.改进我国商业银行市场风险管理的VaR方法研究
4.现代银行经营分析
5.银行风险管理思路、方法、案例剖析