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巨田资源优选混合型证券投资基金2007年第三季度报告

巨田资源优选混合型证券投资基金

2007年第三季度报告

基金管理人：巨田基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行

送出日期：2007年10月25日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行根据本基金合同规定，于2007年10月19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2007年7月1日起至2007年9月30日止。本报告期中的财务

资料未经审计。

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目录

一、基金产品概况·······················1
二、主要财务指标和基金净值表现················2
三、基金管理人报告······················4
四、投资组合报告·······················7
五、开放式基金份额变动情况··················9
六、备查文件目录·······················9

巨田资源优选混合型证券投资基金2007年第三季度报告

一、基金产品概况

（一）基金基本情况
1、基金简称：巨田资源
2、基金代码：163302
3、基金运作方式：上市契约型开放式
4、基金合同生效日期：2005年9月27日
5、报告期末基金份额总额：1,063,961,001.74
6、投资目标：
将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益，为基金份额持有人谋求长

期、稳定的投资回报。
本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分析判
断，及时适当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势

企业，分享资源长期价值提升所带来的投资收益。
7、投资策略：
本基金将中长期持有以资源类股票为主的股票投资组合，并注重资产在资源
类各相关行业的配置，适当进行时机选择。采用“自上而下”为主、结合“自下
而上”的投资方法，将资产管理策略体现在资产配置、行业配置、股票及债券选

择的过程中。
（1）股票投资策略
A、根据资源的经济发展价值，注重对资源类上市公司所拥有的资源价值评
估和公司证券价值的估值分析；对于精选个股将坚持中长期持有为主的策略。
B、我国证券市场处于新兴加转轨的阶段，市场的波动性较强，所以本基金
将依据市场判断和政策分析，同时根据类别行业的周期性特点，采取适当的时机

选择策略，以优化组合表现。
（2）债券投资策略
本基金采取“自上而下”为主，“自下而上”为辅的投资策略，以长期利率
趋势分析为基础，兼顾中短期经济周期、政策方向等因素在类别资产配置、市场

资产配置、券种选择3个层面进行主动性投资管理。积极运用“久期管理”，动

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态调整组合的投资品种，以达到预期投资目标。
（3）权证投资策略
对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险进行分析的基础之上，权证

在基金的投资中将主要起到锁定收益和控制风险的作用。
以BS模型和二叉树模型为基础来对权证进行定价，并根据市场情况对定价
模型和参数进行适当修正。
在组合构建和操作中运用的投资策略主要包括但不限于保护性看跌策略、抛

补的认购权证、双限策略等。
8、业绩比较基准
本基金业绩比较基准：70%×中信标普300指数+30%×中信标普全债指数
9、风险收益特征
本基金为混合型基金，风险介于股票型和债券型基金之间，属于证券投资基
金中的中低风险品种，适于能承担一定风险、追求较高收益和长期资本增值的投

资人投资。
（二）基金管理人
名称：巨田基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4层

（三）基金托管人
名称：中国光大银行

注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

二、主要财务指标和基金净值表现

（一）主要财务指标（未经审计）
单位：人民币元
主要财务指标2007年9月30日
1利润总额608,860,933.69
2本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额151,994.451.63

3加权平均基金份额本期利润0.7719
4期末基金资产净值2,412,220,518.38

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