基于时间序列模型对人民币汇率的研究.pptx
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基于时间序列模型的欧元兑人民币汇率波动趋势研究.pdf
中南大学硕士学位论文基于时间序列模型的欧元兑人民币汇率波动趋势研究姓名:肖紫琼申请学位级别:硕士专业:金融学指导教师:周浩明20090125摘要欧洲联盟是世界最主要的经济体之一,欧元区国家是我国重要的贸易与投资伙伴,欧元汇率的波动直接关系到我国经济的长期可持续发展。本文以欧元兑人民币汇率作为研究对象,规范分析与实证分析相结合地研究了它的短中期波动趋势。本文通过对国内外学者在汇率领域的相关研究成果进行梳理,发现定量分析方法中的时间序列模型在汇率预测的准确性方面具有显著优势,因此,本文选择以时间序列模型对欧元
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基于时间序列模型的欧元兑人民币汇率波动趋势研究基于时间序列模型的欧元兑人民币汇率波动趋势研究摘要:随着全球金融市场的融合,外汇市场的波动对各国经济产生了重大影响。欧元兑人民币汇率作为世界上最重要的货币对之一,其波动趋势研究具有重要意义。本文基于时间序列模型,通过分析欧元兑人民币汇率数据,旨在探索汇率波动的主要因素,并对未来汇率变动进行预测。结果显示,宏观经济因素和市场情绪对汇率波动有着重要的影响,货币政策和国际经济形势也对汇率起到了决定性作用。这一研究为投资者和决策者提供了有益的参考,对汇率风险管理和国际
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基于时间序列模型的欧元兑人民币汇率波动趋势研究的任务书.docx
基于时间序列模型的欧元兑人民币汇率波动趋势研究的任务书任务背景:欧元是世界上最主要、交易规模最大的货币之一,而人民币则是近年来逐步国际化,成为世界上最重要的货币之一。两者的汇率关系一直备受关注,其波动趋势对两国的经济发展、贸易等方面都会产生影响。因此,基于时间序列模型的欧元兑人民币汇率波动趋势研究,对于分析两国经济发展、提高对风险的敏感度具有重要意义。任务目标:本研究旨在通过时间序列模型,对欧元兑人民币汇率的波动趋势进行分析,并尝试建立相应的预测模型,从而为相关部门提供决策参考。任务内容:1.收集欧元兑人