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基于卡尔曼滤波的统计套利研究.pptx
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基于卡尔曼滤波的统计套利研究.pptx
汇报人：/目录0102卡尔曼滤波原理卡尔曼滤波在统计套利中的应用卡尔曼滤波的优势与局限性03统计套利的定义与分类统计套利的基本策略统计套利的风险与收益04卡尔曼滤波在统计套利中的建模过程卡尔曼滤波在统计套利中的参数估计卡尔曼滤波在统计套利中的实证分析05数据来源与处理实证分析过程与结果结果比较与讨论06研究结论总结对未来研究的建议与展望汇报人：
2024-10-09
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基于卡尔曼滤波的统计套利研究的中期报告尊敬的评委老师，我是经过几个月的研究，对基于卡尔曼滤波的统计套利策略进行的一个中期报告，以下是我对此策略的研究和分析。一、研究背景在金融市场上，存在着大量的交易策略，其中基于卡尔曼滤波的统计套利策略被广泛应用。该策略利用历史价格数据和成交量数据，对价格数据进行滤波处理，使得价格走势更加平滑，并且根据成交量数据和价格数据的差异寻找套利机会。二、研究方法本次研究的数据来源为上证指数和深证指数的日线行情数据，利用MATLAB软件对数据进行处理和分析。具体处理过程如下：1.卡
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毕业设计设计题目：基于卡尔曼滤波的目标跟踪研究姓名XXX院系信息与电气工程学院专业电气工程及其自动化年级XXXX级学号XXXXXXXXX指导教师周XX2012年4月24日独创声明本人郑重声明：所呈交的毕业论文(设计)是本人在指导老师的指导下独立进行研究工作所取得的成果成果不存在知识产权争议。尽我所知除文中已经注明引用的内容外本论文（设计）不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。此声明的法律后果由本人承担。作者
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