基于凸风险度量的投资组合选择模型研究的任务书.docx

基于凸风险度量的投资组合选择模型研究的任务书
任务书
一、课题背景
在投资领域中，投资组合选择一直是一个重要的话题，尤其是在金融市场高度发达的当今世界，投资组合选择显得更加重要。针对这个问题，学术界和业界都进行了大量的研究，提出了各种投资组合选择模型。随着风险管理理论的日益完善，凸风险度量越来越受到投资者们的关注。因此，本课题旨在通过研究并应用凸风险度量理论，构建一种有效的投资组合选择模型，为投资者提供更加科学、合理和有效的投资决策。
二、研究内容
本课题的主要研究内容如下：
1.探究凸风险度量的理论基础及其在投资组合选择中的应用，分析凸风险度量在风险管理中的优点和局限性。
2.对现有的投资组合选择模型进行比较和分析，包括均值-方差模型、均值-协方差模型、风险调整收益率模型等。
3.基于凸风险度量，构建一种投资组合选择模型，并应用模型进行实证研究和分析，比较其效果与现有模型的效果。
4.进行灵敏性分析，检测模型中各个参数对模型结果的影响，评估模型的鲁棒性和可靠性。
三、研究方法
本课题的研究方法包括理论研究和实证研究。理论研究主要采用文献综述和理论分析的方法，概括凸风险度量理论的核心观点，探究其在投资组合选择中的应用，并分析其优缺点。实证研究主要采用数据分析和模型构建的方法，利用历史数据进行实证分析，比较各种模型的效果，并构建适合实际应用的投资组合选择模型。
四、论文要求
本研究的论文要求如下：
1.论文应该具有完整的结构，包括绪论、文献综述、研究方法、实证研究、灵敏性分析、结论与建议和参考文献等章节。
2.论文中要准确明确提出研究问题和研究目的，并阐述研究的理论和实践意义。
3.文献综述部分应包括国内外相关研究的综述和分析，全面介绍目前投资组合选择的研究现状。
4.实证研究部分主要包括数据分析和模型构建，要将研究方法和实证分析过程完整呈现，便于读者进行复现和验证。
5.结论部分要对实证分析结果进行科学归纳和概括，归纳总结本研究的主要贡献和不足之处，并提出相关建议和展望。
6.论文撰写应符合学术规范和格式要求，参考文献格式应符合规范与要求。
五、参考文献
1.Markowitz,H.(1952).Portfolioselection.TheJournalofFinance,7(1),77-91.
2.Sharpe,W.F.(1964).Capitalassetprices:Atheoryofmarketequilibriumunderconditionsofrisk.TheJournalofFinance,19(3),425-442.
3.Lintner,J.(1965).Thevaluationofriskassetsandtheselectionofriskyinvestmentsinstockportfoliosandcapitalbudgets.TheReviewofEconomicsandStatistics,47(1),13-37.
4.Black,F.,&Litterman,R.(1992).Globalportfoliooptimization.FinancialAnalystsJournal,48(5),28-43.
5.王海旺，罗静，丁淑芳（2020）。基于CVaR的多目标投资组合优化模型研究。《统计研究》，37(6),104-116。
6.李华，骆陆生，蒲协民（2006）。基于单机内存的MEM算法实现。《微电子学与计算机》（3）,30-32。
7.董锋，张建平（2020）。基于凸集优化理论的投资组合构建方法。《数学研究与评论》，40(3),54-62。
8.汤基生，师文静，周骁楠（2019）。基于超导量子计算的投资组合优化研究。《物理学界》,40(3),40-46。
六、研究时间安排
本研究的时间安排如下：
第一阶段（1-2周）：阅读相关文献，分析研究现状。
第二阶段（2-3周）：探究凸风险度量的理论基础及其在投资组合选择中的应用，分析凸风险度量在风险管理中的优点和局限性。
第三阶段（2-3周）：对现有的投资组合选择模型进行比较和分析。
第四阶段（3-4周）：基于凸风险度量，构建一种投资组合选择模型，并应用模型进行实证研究和分析，比较其效果与现有模型的效果。
第五阶段（2-3周）：进行灵敏性分析，检测模型中各个参数对模型结果的影响，评估模型的鲁棒性和可靠性。
第六阶段（2-3周）：撰写论文，制作PPT及演讲稿，准备答辩及申报公开发表。
七、备注事项
1.论文题目以及内容讨论可以根据实际情况适当修改。
2.论文选题需要与导师沟通确定后再进行下一步安排。