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基于凸风险度量的投资组合选择模型研究的中期报告
本报告介绍了基于凸风险度量的投资组合选择模型的研究进展。该模型考虑了多个因素，包括资产的期望收益率、风险、流动性等，以及投资者的风险承受能力和投资目标等。它的目标是构建一个最优的投资组合，以最小化投资组合的风险，并实现预期收益。
在研究中，我们首先对凸风险度量进行了详细的介绍。凸风险度量的特点是能够刻画出风险的不确定性，并对风险的不确定性进行了量化。同时，凸风险度量还具备了良好的性质，如亚加性、保序性等。
然后，我们介绍了投资组合选择模型的构建方法。该模型基于凸优化理论，利用各个资产的概率分布函数和协方差矩阵等信息，建立了一个优化问题。使用求解器求解该优化问题可以得到最优的投资组合，进而实现预期风险和预期收益的平衡和最优化。
最后，我们介绍了实验和模拟结果。实验结果表明，该模型具有较好的风险控制能力和投资效果。在不同的测试样本中，该模型的风险暴露和收益表现都优于其他常规的投资策略。同时，模拟结果也证明了该模型的鲁棒性和可行性。
综上，本研究在理论和实践层面均对基于凸风险度量的投资组合选择模型进行了深入的研究和探讨。未来，我们将进一步完善该模型的细节，并将其应用到实际的投资决策中。