我国股指期货的定价误差与定价效率研究的任务书.docx

我国股指期货的定价误差与定价效率研究的任务书
任务书：我国股指期货的定价误差与定价效率研究
一、研究背景
股指期货是以特定的股指为标的物进行交易的衍生品，具有风险对冲和投机套利等功能。近年来，我国股指期货市场快速发展，成交量和市场份额不断扩大。但是，市场的定价误差和定价效率一直是股指期货市场亟需解决的问题。因此，对于我国股指期货市场的定价误差和定价效率进行研究，具有重要的理论和实际意义。
二、研究目的
本次研究的目的是深入探讨我国股指期货市场的定价误差和定价效率，研究其原因和影响因素，提出改进措施，提高股指期货市场的效率和稳定性。
三、研究内容
1.股指期货市场的定价理论分析
通过对股指期货市场的定价理论进行详细的分析和研究，提出我国股指期货市场当前存在的定价误差和定价效率问题，探讨其原因和影响因素。
2.股指期货市场的实证研究
通过实证分析方法，对我国股指期货市场的定价误差和定价效率进行具体实证研究，包括但不限于：股指期货市场与现货市场之间的联系、市场深度和交易量对股指期货市场的影响等。
3.提出改进方案
根据以上分析，提出改进股指期货市场定价误差和定价效率的措施和建议。其中包括但不限于提高市场流动性、优化市场规则和制度、完善交易机制等方面的建议。
四、研究方法
本次研究采用文献分析法、理论分析法、实证研究法等多种方法进行分析。其中，实证研究法主要包括时间序列分析、协整分析、回归分析等方法，同时还需要采用SPSS等专业软件进行数据处理与分析。
五、研究意义
本次研究将为我国股指期货市场的稳定发展提供有益的参考和研究成果。通过对股指期货市场的定价误差和定价效率进行深入研究，为股指期货市场的发展提供有效的指导和建议，为政府部门和相关机构制定相关政策提供理论支持。
六、研究进度安排
本次研究计划于2022年开始，历时12个月左右。研究进度安排如下：
第一阶段：文献研究和定价理论分析（2022年1月至3月）
第二阶段：实证研究（2022年4月至9月）
第三阶段：提出改进方案（2022年10月至12月）
七、研究预期成果
本次研究预期取得如下成果：
1.明确我国股指期货市场的定价误差和定价效率问题。
2.揭示股指期货市场的影响因素和原因。
3.提出改进股指期货市场定价误差和定价效率的措施和建议。
4.在实证分析方面取得一定的研究成果和收获。
8、参考文献
[1]陈魁名，李学生.股指期货市场溢价研究[J].大连大学学报,2018,(06):101-107.
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