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基于Bootstrap思想的期权非参数定价的任务书
任务书：基于Bootstrap思想的期权非参数定价
1.研究背景及意义
期权的定价一直是金融领域的一个重要问题，传统的期权定价模型对于参数选取、特定假设形成等有很强的依赖性，因此对于实际应用场景存在一定的限制。而Bootstrap思想是近年来引起广泛关注的非参数方法，可以有效降低模型对特定假设的依赖性，更贴近实际的价格变化情况。
因此，基于Bootstrap思想的期权非参数定价，可以更好地适应实际市场情况，提高期权定价的精度，有着重要的研究意义和实际应用价值。
2.研究内容
（1）期权定价的传统模型
研究传统期权定价模型的理论基础、公式、假设等内容，分析模型的优点和局限性，为后续研究奠定基础。
（2）Bootstrap思想及其应用
研究Bootstrap思想的理论基础、方法、应用场景等内容，重点关注在金融领域中的应用情况，为后续期权非参数定价提供理论支撑。
（3）期权非参数定价模型的建立
借鉴Bootstrap思想的思路和方法，建立期权非参数定价模型，通过真实市场数据的反复“自抽样”，使模型能够更好地适应实际情况，提高定价精度。
（4）实证分析和结果展示
利用实际市场数据测试期权非参数定价模型的有效性，并与传统模型进行对比评价。通过实证分析和结果展示，进一步验证期权非参数定价模型的实用价值。
3.研究方法
本研究主要采用文献综述和实证分析相结合的方法，通过对传统期权定价模型和Bootstrap思想的相关文献进行综合分析，提取相关理论和方法，并借鉴其中的思路来建立期权非参数定价模型。
在实证分析方面，通过金融市场中的实际数据来测试期权非参数定价模型的有效性，包括数据采集、数据处理、建模、结果分析等环节。
4.预期成果
本研究预期能够建立基于Bootstrap思想的期权非参数定价模型，通过实验验证其在市场上的适应性和有效性，提高期权定价的精度和实用性。
5.进度安排
第一阶段：2021年10月1日-2021年11月1日
完成期权定价的传统模型的综述和分析
第二阶段：2021年11月1日-2022年1月1日
完成Bootstrap思想及其在金融领域中的应用的综述和分析
第三阶段：2022年1月1日-2022年4月1日
建立基于Bootstrap思想的期权非参数定价模型，并完成模型检验
第四阶段：2022年4月1日-2022年5月1日
对实证分析和结果展示进行总结和归纳
6.参考文献
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