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股指期货对股票现货市场的影响——基于中国沪深300股指期货的实证研究的任务书
一、研究背景
股指期货作为金融市场衍生品的重要组成部分，在投资和风险管理领域的重要作用逐渐凸显。股指期货自2015年4月16日起在我国上市交易，经过多年的发展，已经成为了中国金融市场的重要组成部分，也为债券、外汇等市场的发展提供了有益的借鉴和参考。
在股指期货交易的过程中，股票现货市场表现出明显的反应和影响，两者之间存在着相互关联、相互定价的关系。尤其是股指期货价格的变化往往对股票现货市场带来显著的冲击，引起了广泛的关注和研究。
在此背景下，对于股指期货对股票现货市场的影响进行深入的研究，对于了解金融市场的运行规律，提高投资决策的准确性和效率，推动金融市场的发展，都具有重要的意义和价值。
二、研究内容
本文以中国股票市场的代表性股票指数——沪深300指数为研究对象，运用实证分析方法，对股指期货价格对股票现货市场的影响进行研究。具体包括以下内容：
1.前人研究综述：对股指期货对股票现货市场影响的国内外研究现状进行综述和总结，梳理研究主题、方法以及结论。
2.数据来源和处理：选取沪深300股指期货和沪深300指数的日收盘价数据和成交量数据，分别来自中国期货市场和中国证券市场的交易数据，结合市场交易量、价格等情况，对数据进行初步分析和处理。
3.模型构建和实证分析：以沪深300股指期货价格、沪深300指数收盘价、股票市场成交量等指标为自变量，股票市场涨跌幅度为因变量，构建多元回归模型和向量自回归(VAR)模型，利用Eviews、Stata等统计软件进行实证分析，探讨股指期货对股票市场的短期、长期和中期影响。
4.结果分析和对比：根据实证结果，对股指期货对沪深300指数的涨跌幅度、成交量等方面的影响进行分析和对比。
三、研究意义
本文所研究的问题，涉及金融市场的运行机制和风险管理等重要领域，具有以下意义：
1.对于深入了解股票市场和股指期货市场的运行规律、理解市场对于信息的响应和定价机制等方面提供有益的启示和参考。
2.对于投资人和交易者制定投资策略、降低风险等方面提供有益的借鉴和指导，同时也对相关金融机构和监管机构提出建议和启示。
3.对于学术界的研究提供了新的思路和方法，尤其是对于金融市场的预测和风险管理等方面，具有一定的理论和实践价值。
四、研究步骤和进度安排
1.研究文献和资料，梳理前人研究现状和研究主题(1周)
2.收集数据和进行初步处理，确定相应的变量(2周)
3.构建多元回归模型和VAR模型，分析数据，预测股票市场的涨跌幅度(3周)
4.对分析结果进行统计和实证分析，解释股指期货对股票市场的影响机制(4周)
5.撰写论文、制作答辩PPT，进行答辩(4周)
五、参考文献
1.蒋涛,股票期指对股票市场的影响研究[D].东北财经大学,2009.
2.王钰振,魏之玮,杜媚.股指期货上市对股票市场的影响研究[J].经济研究,2014,(1):51-63.
3.刘亦俊,黄佳翔.股指期货对股票市场及其投资价值的影响研究[J].现代财经,2018,(5):33-35.
4.李阳,宋硕,王文静.现货市场与股指期货市场的影响关系研究[J].科学技术与产业,2018,(5):50-57.
5.蒋容祥,孔德峰.股指期货对股票市场的影响研究[J].金融论坛,2017,(6):95-101.