中国上证A股市场异常交易量冲击效应实证研究的开题报告.docx

中国上证A股市场异常交易量冲击效应实证研究的开题报告
一、研究背景
近年来，随着中国经济的快速发展，股票市场的意义越来越重要。中国股票市场分为上证A股市场、深证A股市场、创业板市场等板块。其中，上证A股市场是中国股票市场中最大的板块，涵盖了许多重要的上市公司，因此上证A股市场对中国经济的发展具有很重要的作用。在这种情况下，对上证A股市场的投资者来说，了解市场中异常交易量的情况，对于投资决策具有十分重要的意义。
在以上背景下，本研究将主要探究中国上证A股市场异常交易量的冲击效应，为投资者提供一些有关市场走势的信息，并从中获取投资收益。本文分析中国上证A股市场异常交易量发生的原因、其对股票市场的影响以及可能的投资策略，以达到了解中国股市的目的。
二、研究意义
本研究通过研究异常交易量与上证A股市场之间的关系，可以从以下几个方面获得一定的研究意义：
1、对中国股票市场的投资者来说，了解股票市场的更多信息是十分重要的，这有助于投资者更好地掌握市场的走势和变化，制定更为准确的投资策略。
2、了解上证A股市场中的异常交易量情况，可以更好地指导监管机构，帮助它们制定更好的反市场操纵政策。
3、对于相关学者来说，通过研究上证A股市场的异常交易量冲击效应，可以更好地了解市场的变化和走势，丰富有关股票市场的理论。
三、研究目的与内容
本研究的主要目的是从市场角度探究上证A股市场异常交易量的冲击效应。通过对中国上证A股市场中异常交易量的研究，我们可以探讨股票市场中异常交易量发生的原因，以及这种情况对股票市场的影响。
具体而言，本研究的内容包括：1、异常交易量的定义和表现形式的描述；2、上证A股市场异常交易量的数据分析；3、上证A股市场异常交易量对股票市场的影响；4、上证A股市场异常交易量下的投资策略。
四、研究方法
本研究主要采用如下方法：
1、文献综述法，梳理和总结国内外关于异常交易量冲击效应的相关研究文献，评估现有研究成果，并挖掘研究中存在的不足之处，为本研究的实证研究提供理论依据。
2、数据收集和分析法，数据的来源是Wind数据库，通过量化分析数据，探究上证A股市场异常交易量与股价之间的关系。
3、回归分析法，采用多元线性回归模型，对上证A股市场中异常交易量与股价之间的因果关系进行探究，并验证本研究所提出的假设。
四、预期结果
根据文献综述和回归分析所得的实证结果，本研究预计会发现以下几个方面的结果：
1、异常交易量在上证A股市场中具有较大的影响，有可能导致股价波动或产生其他的市场反应。
2、上证A股市场中存在着市场操纵的现象，异常交易量往往是操纵市场的一种手段。
3、上证A股市场中存在着一些可以应对异常交易量冲击的策略，投资者可以根据这些策略进行投资决策。
五、论文结构
本研究将按以下结构进行论述：
第一章：引言。说明研究背景和意义，提出研究目的和内容。
第二章：文献综述和理论框架。梳理当前文献，介绍异常交易量的定义、表现形式和影响因素等，为研究提供理论依据。
第三章：数据与方法。介绍数据来源，量化分析数据，采用回归分析等方法对数据进行探究。
第四章：实证研究。通过数据分析，探究异常交易量对上证A股市场的影响，并提出相关提议。
第五章：结论。概括研究结果，说明本研究的局限性并提出未来研究展望。
参考文献。