基于ARCH模型的我国饮料行业股票波动性分析的任务书.docx

基于ARCH模型的我国饮料行业股票波动性分析的任务书
任务书
一、选题背景
随着我国经济的不断发展和市场化进程的加快，饮料行业成为了我国经济中的一个重要组成部分。然而，由于市场的不确定性和行业的差异性，饮料公司的股票价格波动较大，投资者在投资时往往需要了解该行业的风险水平并采取相应的风险管理措施。因此，对于饮料行业的股票波动性进行研究，有助于为投资者提供有用的信息，帮助他们更好地评估风险并制定适当的投资策略。
二、研究目的
本文旨在通过基于ARCH模型的方法，对我国饮料行业的股票波动性进行分析和预测，从而为投资者提供相应的风险管理建议，为他们做出更加明智的投资决策提供有益的信息支持。
三、研究方法
1.数据收集和预处理
选取我国几家知名的饮料企业，如可口可乐、百事可乐、旺旺、王老吉等作为研究对象，选取其股票价格和行情数据，数据采集时间段覆盖从2015年至2021年的数据，进行数据处理和预处理。
2.ARCH模型理论分析
以波动率的概念为基础，探究ARCH和GARCH的模型架构，及其幂次函数、似然函数、参数估计等基础理论。
3.模型构建
基于历史数据和对市场行情的认知，建立对应的ARCH和GARCH模型，并采用极大似然法估计模型参数。
4.模型检验与结果分析
在模型建立后，对模型进行检验和分析，包括对残差进行异方差性性与平稳性的检验，预测准确性的评估等。
四、论文结构
1.绪言
2.饮料行业概述
(1)饮料行业的定义和分类
(2)我国饮料行业的发展历程和现状
3.ARCH模型理论分析
(1)波动率的概念及其度量方法
(2)ARCH模型和GARCH模型的基础理论
(3)ARCH模型和GARCH模型的实现方法
4.基于ARCH模型的我国饮料行业股票波动性分析
(1)数据收集和预处理
(2)模型建立
(3)模型检验与结果分析
5.结论与研究展望
五、参考文献
六、工作计划
完成时间：2021年5月1日至2021年6月30日
任务|完成时间|进度
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选题背景和研究目的确定|2021年5月1日|完成
相关文献查阅与整理|2021年5月2日至2021年5月15日|完成
数据收集和处理|2021年5月16日至2021年5月25日|进行中
ARCH模型理论分析|2021年5月26日至2021年6月5日|未开始
模型构建|2021年6月6日至2021年6月15日|未开始
模型检验与结果分析|2021年6月16日至2021年6月25日|未开始
论文撰写|2021年6月26日至2021年6月30日|未开始