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我国期货市场周内效应的实证研究的任务书
一、选题背景
近年来，我国期货市场的规模不断扩大，市场功能逐渐完善，参与人群逐渐增多，市场交投活跃度也在不断提高。然而，虽然期货市场的交易受到了宏观及微观层面的影响，但是这种交易活动在不同时间内是否存在规律性，不同的时间段内投资回报抗风险能力差异大、期望回报率也不同，这些都需要进行深入研究。
目前，对我国期货市场的效应研究，在海内外学者中已经具有一定的学术基础。然而，其中对于期货市场“周内效应”这一课题的实证研究还相对较少，故而有了本文的选题背景。
二、研究意义
1.可为投资者提供投资决策依据
由于“周内效应”的时间固定，投资者可以在每个工作日之前进行调整投资策略。如此一来，使用“周内效应”这个基本手段，能够帮助投资者更高效的进行相关交易，降低因交易决策错误带来的风险成本。
2.有助于期货市场风险管理
期货市场交易活跃度的波动可能会影响整个市场的风险变化。如果能够找到“周内效应”的规律性，就能够更好地管控整个市场的风险，而且可以增强政府和监管机构在创建稳定和有序的市场方面的作用。
3.为市场运作带来更好的效率
了解“周内效应”的规律性，市场运营管理团队就可以结合实际情况来调整市场运作策略或监管政策，从而带动市场效率的提高。这一方面与投资者的收益息息相关，另一方面也对我国整个期货市场相关部门的发展做出了巨大贡献。
三、研究内容与方法
1.研究内容
（1）利用封装集成语言编程进行数据采集和清洗，建立标准的期货日交易数据。
（2）运用统计学方法和计量经济学工具，分析和比较期货市场在整个周内的投资回报和风险收益率，并结合宏观经济及市场表现等因素进行对比。
（3）从不同层次分析可能导致“周内效应”的形成原因，解释这种现象与市场规模、交易额、商业经济指标以及时间特征等内在参数之间的关联。
2.研究方法
采用经验似然函数法，通过对期货市场不同交易日的价格变动和交易量的比较来获得周内效应。通过构建回归模型，确定统计显著性水平以及系数估计，以及检验研究结果的稳健性。
四、研究预期成果
本文将运用经验似然函数法和线性回归模型方法以及数据采集和多种数据处理软件，剖析和分析期货市场周内效应，探究其形成原因，提供相关研究结论，预计达到以下预期成果：
（1）明确期货市场的周内效应规律性；
（2）提供形成“周内效应”的原因分析；
（3）为投资者提供相应的投资决策依据；
（4）为期货市场的风险管理和市场运作提出有价值的建议。
五、研究进度安排
1.确定选题和研究方案，撰写任务书：1周
2.确立研究框架和问题，撰写文献综述：3周
3.收集、整理数据，设计并构建经验似然函数模型：2周
4.进行数据分析和建模，撰写研究结果论文：3周
5.编写终稿，完成任务书：1周
总计：10周。