基于动态Gordon模型对我国A股股票市场泡沫测度的研究的开题报告.docx

基于动态Gordon模型对我国A股股票市场泡沫测度的研究的开题报告
一、选题背景
股票市场是国民经济的核心部门，其对社会财富的创造和配置有着重要的作用。然而，在股票市场中常常伴随着泡沫的出现，造成了极大的经济损失。而我国A股市场的泡沫现象已经屡见不鲜，严重影响了市场的稳定和发展。因此，对于如何有效地测度A股市场中的泡沫现象，便成为了当前研究的重点之一。
二、选题意义
A股市场经历了几次大规模的泡沫和崩盘，这对于国民经济和广大投资者的影响是非常深远的。在面对这些泡沫和崩盘的时候，有一个方法能够提前预测，或者早期发现这些泡沫，便可以尽早采取措施，减轻损失，同时保护市场的稳定和发展。因此，本研究的主要意义在于：
1.提供一种动态Gordon模型的测度方法，对A股市场中的泡沫进行预测。
2.对A股市场泡沫的出现原因进行分析，探讨市场泡沫形成机制。
3.为投资者提供一种可操作、有效的泡沫防范方法，帮助投资者更好地理解市场风险。
三、研究内容和方法
本研究将以中国A股为研究对象，以动态Gordon模型为测度方法，对A股市场中的泡沫进行预测，并探讨市场泡沫形成的机制。主要研究内容包括以下几点：
1.泡沫的测度方法——以动态Gordon模型为基础，建立一个可以适应不同市场运作特征的股票市场泡沫测度模型。
2.市场泡沫形成机制——从市场结构、政策环境、投资者心理等多个角度进行分析，探究市场泡沫的形成原因。
3.实证研究——通过对2015年中国A股市场泡沫的实证研究，验证模型的可行性，并根据研究结果提出相应的对策和建议。
四、研究进度计划
1.第一季度：查阅文献，学习和掌握动态Gordon模型的测度方法，并对泡沫形成机制进行探讨和研究。
2.第二季度：建立市场泡沫测度模型，并通过历史数据的验证，检验该模型的可行性和精度。
3.第三季度：进行A股市场实证研究，评估监测指标的时效性和准确性，并对结果和情况进行分析。
4.第四季度：总结研究成果，提出相应的对策和建议，并撰写完整的论文。
五、可能存在的问题及解决方法
1.数据质量不够高：可以从多个方面对数据进行监督和验证，以保证数据的准确性和可应用性。
2.模型参数的确定：可以通过历史数据的分析和实证研究，通过比较不同参数组合的效果，最终确定最佳的参数组合。
3.时间周期的选择：可以对不同时间周期的泡沫进行对比实证研究，确定最佳的时间周期。
六、预期成果
1.建立一种适用于不同市场的泡沫测度方法，提高市场泡沫预测的精度和准确性。
2.探究市场泡沫形成的机制，为进一步的泡沫预防提供理论支持。
3.针对A股市场具体情况，提出相应的建议和措施，为投资者提供有效的泡沫防范方法和理论指导。
七、结论
本研究旨在通过动态Gordon模型对中国A股市场的泡沫进行测度，以期提前预测并避免市场泡沫的形成，同时探寻市场泡沫的形成机制。预计通过研究成果可以为中国股票市场的稳定和发展做出一定的贡献。