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中国股票市场的风险测度研究——基于VaR模型的开题报告
一、选题背景
在股票市场中，风险是无法避免的，但通过对风险进行测度和评估，投资者可以制定更科学的投资策略。VaR（ValueatRisk）是衡量金融市场风险的一种常用方法，大多数金融机构都将其作为衡量市场风险的标准。因此，本文将基于VaR模型对中国股票市场的风险进行测度，为投资者提供有用的参考信息。
二、选题目的和意义
本研究旨在通过对中国股票市场的VaR模型测度，揭示其中的风险特征和规律，并为投资者提供相应的风险防范策略。通过该研究，可以掌握中国股票市场的风险情况，更加科学地进行投资决策。
三、问题陈述和研究方法
1、问题陈述
基于VaR模型的中国股票市场风险测度研究，需要回答以下问题：
（1）中国股票市场风险的特征是什么？
（2）中国股票市场风险的规律是什么？
（3）VaR模型在中国股票市场的适用性如何？
（4）如何制定有效的风险防范策略？
2、研究方法
（1）数据来源
本文将使用Wind数据库中的中国股票市场数据作为研究对象，主要包括上证指数、深证成指、沪深300指数等。
（2）VaR模型
本文将采用历史模拟法和蒙特卡洛模拟法两种方法进行VaR测度。其中，历史模拟法是根据历史数据推算出最坏的情况；蒙特卡洛模拟法则是利用概率论和数理统计的方法，随机模拟风险因素来进行估计。
（3）分析统计方法
本文将采用相关系数分析、回归分析等方法对数据进行统计分析，探究中国股票市场的风险特征和规律。
四、拟定研究计划
1、研究步骤
（1）收集和整理中国股票市场的相关数据。
（2）对数据进行VaR模型测度，分析中国股票市场的风险特征和规律。
（3）分析VaR模型在中国股票市场中的适用性，比较历史模拟法和蒙特卡洛模拟法的优劣。
（4）制定有效的风险防范策略，为投资者提供参考。
2、研究时间表
（1）文献资料调研：1个月。
（2）数据收集和整理：1个月。
（3）VaR模型测度：2个月。
（4）分析数据、制定报告：1个月。
3、研究预期成果
（1）掌握中国股票市场的风险特征和规律，为投资者提供有用的参考信息。
（2）检验VaR模型在中国股票市场中的适用性，并比较历史模拟法和蒙特卡洛模拟法的优劣。
（3）制定有效的风险防范策略。