随机利率下几何平均亚式期权的定价.pptx
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随机利率下几何平均亚式期权的定价的任务书.docx
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随机利率下基于分数Brown运动的几何平均亚式期权定价的任务书1.背景在金融领域中,期权定价一直是一个重要的问题。而亚式期权作为一种具有参考价值的期权品种,近年来受到越来越多的关注。亚式期权是指在期权到期日前每个交易日的市场价格采用某一种平均方式计算,在期权到期日时按照期权规定的价格行使权利的一种期权。其中,几何平均亚式期权是计算亚式期权价格的一种常见方式。另一方面,分数Brown运动是一种随机过程,它是通过将标准Brown运动进行回溯和放缩得到的一种更加普适的模型。这种模型可以被广泛应用于金融、生物、物
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Vasicek利率模型下几何平均亚式期权的定价的任务书任务:使用Vasicek利率模型定价几何平均亚式期权。概述:随着市场的发展,亚式期权越来越受到投资者的重视。由于采用平均价格的方法,亚式期权能够避免普通欧式期权一次性价格波动带来的影响,从而有助于降低市场波动的风险。在本次任务中,我们将使用Vasicek利率模型和蒙特卡罗方法来定价几何平均亚式期权。Vasicek利率模型:首先,让我们先了解一下Vasicek利率模型。Vasicek模型是一种基于随机微分方程的利率模型,可以用于对利率未来变化的预测。其模