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基于GARCH模型的VaR方法及对沪深300指数的实证研究综述报告.pptx
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汇报人：CONTENTS添加章节标题引言研究背景与意义文献综述研究目的与问题VaR方法与GARCH模型概述VaR方法简介GARCH模型简介GARCH模型在VaR计算中的应用基于GARCH模型的VaR方法实证研究数据来源与处理GARCH模型的参数估计与检验VaR计算与回测检验结果分析与比较沪深300指数的实证研究沪深300指数简介基于GARCH模型的VaR方法在沪深300指数中的应用实证结果分析对投资组合风险管理的启示结论与展望研究结论研究不足与展望对未来研究的建议参考文献汇报人：
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