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基于WCVaR风险度量的发电商电量分配模型的中期报告
本文研究了基于WCVaR风险度量的发电商电量分配模型，旨在解决不同发电商在市场竞争中对风险的处理方法不同而导致的电量分配不公平问题。研究主要包括以下几个方面：
一、WCVaR风险度量理论
在金融风险度量领域，常用VaR（ValueatRisk）进行风险度量。VaR是在一定置信水平α下，预计损失不超过VaR的概率为α。VaR的缺点是无法描述超过VaR之后的损失，无法满足对大幅度损失的风险需求。为此，在VaR的基础上，提出了CVaR（ConditionalValueatRisk），也称为ES（ExpectedShortfall），该风险度量能够描述超过VaR的损失情况。但是，CVaR并非是一个不变风险度量，其具有路径依赖性质，可能出现双重计算和估计误差等问题。因此，Wu和Bardis(2012)提出了加权条件VaR（WCVaR）的概念，WCVaR是对CVaR的改进，其在不同置信水平下，将不同的市场风险赋予不同的权重，从而有效解决CVaR的不足。
二、基于WCVaR风险度量的发电商电量分配模型
该模型认为，发电商在市场竞争中，选择不同的风险管理策略，会导致其获得不同的WCVaR值。通过权衡市场竞争和风险管理的双重目标，建立了一个多目标优化模型，以最大化市场份额和最小化WCVaR值为目标函数，考虑电量和价格的影响因素，制定合理的电量分配策略，提高市场公平性。
三、数值实验
通过对模型进行数值实验，验证了该模型的有效性。实验结果表明，模型能够提供合理的电量分配方案，同时确保市场公平。其中的灵活度系数能够有效地考虑市场参与者的风险态度，对结果的影响较大。
总体来说，本研究提出了一种新的基于WCVaR风险度量的发电商电量分配模型。实验表明，该模型更能够考虑市场风险，并且能够生成合理的电量分配方案，有助于提高市场公平性，为电力市场的稳定发展提供参考。但是，该模型仍有一些局限性，需要进行进一步的完善和实验验证。