基于12模型的我国上市公司违约概率度量研究的任务书.docx

基于12模型的我国上市公司违约概率度量研究的任务书
任务书
目的
本研究的目的是运用12模型对我国上市公司的违约概率进行度量研究，旨在为投资者提供可行的风险管理和决策依据。该研究将涵盖我国上市公司的主要财务数据，包括利润、现金流量、资产负债率等。
背景
近年来，我国上市公司违约事件不断，给投资者带来了很大的风险和损失。为此，许多学者和投资者对上市公司的违约概率进行了广泛研究。在这些研究中，12模型成为了一种常用的违约概率计算工具。该模型将多个财务指标融合在一起，从而能够全面评估企业的经营风险，准确预测违约概率。
研究内容
本研究将从以下方面展开：
1.研究方法
本研究将采用12模型对我国上市公司的违约概率进行度量。12模型是一种可动态调整权重的多元回归模型，它同时考虑了企业的财务和经营风险指标，能够全面描绘企业潜在的违约情况。
2.研究对象
本研究将选取我国上市公司中市值排名前500家企业为研究对象。通过对这些企业的财务数据和经营情况进行分析，从而得出它们的违约概率。
3.研究步骤
（1）搜集财务数据：本研究将搜集我国上市公司最近5年的利润、现金流量、资产负债率、收付比、周转率等财务数据，以便使用12模型进行计算。
（2）数据清洗和处理：对搜集到的数据进行筛选和加工处理，将数据转化为可用于12模型计算的形式。
（3）运用12模型计算违约概率：计算每家企业的违约概率，并按照大小排名。
（4）结果分析：通过对结果进行分析，探讨影响企业违约概率的主要因素，并从中挖掘出一些有用的经验和规律。
（5）结论和建议：根据研究结果，提出相关的结论和建议，为投资者提供风险管理和决策指导。
4.预期成果
本研究的预期成果为：
（1）计算出我国上市公司违约概率的排名榜单。
（2）通过对研究结果的分析，发现影响企业违约概率的主要因素，对企业的运营和经营风险管理提供参考。
（3）为投资者提供可行的风险管理和决策依据。
（4）研究报告。
参考文献
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