基于违约概率度量的住房抵押贷款定价研究的任务书.docx

基于违约概率度量的住房抵押贷款定价研究的任务书
一、研究背景与意义
近年来，随着金融市场的不断发展和完善，房地产信贷市场得到了长足的发展。住房抵押贷款作为其中最具代表性的一种方式，已经成为现代金融领域中不可或缺的重要工具。在不断扩大的金融市场中，住房抵押贷款定价问题成为亟待解决的问题。住房抵押贷款定价是指银行或其他贷款机构将贷款产品定价给借款人的过程，关键是明确对违约风险的认识和评估，以准确定价策略，降低风险。“违约”是指借款人无力或不愿意按照还款合约的要求还款。住房抵押贷款的违约风险是固有的，而且其风险和定价的确定直接关系到整个银行的风险控制与收益。
依据传统的定价方法：银行通常根据贷款人的信用评级和财务信息等个体因素，来确定贷款的利率水平。这种方法忽略了贷款人的市场风险，往往忽略了未来的贷款违约的风险。但是，通过合理的违约概率进行的住房抵押贷款定价可以预测违约的概率并准确地计算贷款人承受风险的收益，更能准确地确定金融机构的风险资本金。
二、研究目标与内容
本研究旨在基于违约概率的度量方法，构建住房抵押贷款的定价模型。主要研究内容如下：
1.探究当前住房抵押贷款定价的实践和存在的问题。
2.了解住房抵押贷款违约的影响因素和风险措施，分析其定价方法的不足之处。
3.建立基于违约概率的风险度量模型，并比较传统定价方法与基于违约风险度量的定价方法。
4.使用实证数据进行模型拟合，考察贷款违约概率如何影响住房抵押贷款的定价。并通过对模型结果的分析，提出改善住房抵押贷款定价体系的建议。
三、研究方法
采用研究方法的主要流程如下：
1.收集住房抵押贷款的定价资料，以了解当前的实践和存在的问题，为建立模型奠定基础。
2.对住房抵押贷款风险的因素进行筛选和权重分配，使用常用的数理统计方法构造建模过程中用到的模型。
3.经过分析和比较整理，设计基于违约概率的住房抵押贷款定价模型，并以传统方法进行对比。
4.使用实证数据进行模型拟合，考察贷款违约概率如何影响住房抵押贷款的定价。并通过对模型结果的分析，提出改善住房抵押贷款定价体系的建议。
四、研究预期成果
本研究旨在建立基于违约概率的住房抵押贷款定价模型，以提高金融机构的风险控制与收益。成果包括：
1.建立基于违约概率的住房抵押贷款定价模型，并通过实证数据验证其精度。
2.对住房抵押贷款定价现状的问题和不足进行分析，并提出改进建议。
3.提出改善住房抵押贷款定价体系的建议，为相关金融机构提供科学合理的定价思路和方法。
4.推动住房抵押贷款定价方式的创新与发展，对金融风险的控制和利益的最大化有着重要的现实意义。
五、研究进度安排
第一阶段：文献调查，整理市场态势（1月～2月）
第二阶段：对住房抵押贷款定价风险因素的筛选和权重分配（3月～4月）
第三阶段：建立基于违约概率的住房抵押贷款定价模型及实证研究（5月～8月）
第四阶段：模型对比分析与实证研究结果的综合分析与总结（9月～11月）
第五阶段：撰写论文、答辩与答辩后的修订（12月）
六、研究人员分工
项目组成员共计3人，具体职责分配如下：
负责人：主持整个科研项目，负责撰写项目报告和论文；
研究员：负责收集数据、建模拟合、结果分析与讨论，并撰写项目报告；
研究助理：协助收集文献和实证数据，执行实验，协助撰写项目报告和论文。