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基于趋势理论的程序化交易在期货市场的应用研究——以海龟交易模型为例的开题报告
一、研究背景
随着各种技术手段的发展，以及科技的进步，投资者在投资期货市场中，不再是单纯的依靠自身经验和直觉，而是使用计算机程序，通过各种复杂的算法来进行交易。这种交易形式被称为程序化交易，也叫作算法交易、黑匣子交易。程序化交易的实现方式包括了高频交易、趋势交易、套利交易等多种方式。其中，基于趋势理论的程序化交易，因为其具有良好的收益稳定性和市场适应性，成为了投资者最常用的交易方式之一。
海龟交易模型是基于趋势理论的经典交易模型之一，由RichardDennis等金融界资深交易者于1983年提出，该模型通过长期跨越，穿透上升或下降趋势，以及通过一定的仓位风控措施，实现了稳定的长期盈利。海龟交易模型虽然不是完美的交易策略，但其成功案例证明了基于趋势理论的程序化交易在期货市场中的优越性。因此，研究基于趋势理论的程序化交易在期货市场中的应用，以海龟交易模型为例，具有重要的价值和意义。
二、研究目的
本文旨在研究基于趋势理论的程序化交易在期货市场中的应用，以海龟交易模型为例，具体目的包括：
1.深入分析海龟交易模型的理论基础和操作流程，了解其交易策略的设计和实现方式；
2.探究海龟交易模型的交易风格、仓位管理、风险控制等方面的特点，分析其在期货市场中的表现；
3.通过历史数据的回测分析，检验海龟交易模型在期货市场中的有效性；
4.基于海龟交易模型的经验总结，探讨趋势交易在期货市场中的优势与弱点，并对其应用进行前瞻性展望。
三、研究方法
本文主要采用文献研究法和实证研究法。
1.文献研究法
通过查阅相关的经典书籍、论文以及互联网资料，进行海龟交易模型及其相应理论的深入了解和剖析，对海龟交易模型进行分析和总结。同时，通过查阅大量的历史数据，进行大量的统计分析。
2.实证研究法
本文将利用MATLAB软件，通过编写程序来模拟海龟交易模型进行实证测试，分析其交易效果和收益稳定性，并通过与其他基于趋势理论的交易模型进行对比，进一步验证模型有效性。
四、研究内容及拟论文框架
本文将分为五个部分：
第一部分：绪论
本章主要对论文研究的背景、研究目的、研究方法，以及研究意义进行简单说明。
第二部分：海龟交易模型理论简述
本章主要对海龟交易模型的理论基础、交易策略的设计方法、交易的风格特点、仓位管理方法、风险控制措施等方面进行简要介绍。
第三部分：海龟交易模型应用情况分析
本章主要对近年来海龟交易模型在期货市场中的应用情况进行梳理和分析，包括收益表现、风险表现、交易周期、持仓周期等方面。
第四部分：MATLAB模拟分析
本章主要利用MATLAB编程，对海龟交易模型进行回测和模拟交易，分别从累计收益、年化收益率、回撤率、夏普指数、最大单次收益和最大单次亏损等方面对交易策略进行分析。
第五部分：结论与展望
本章主要对海龟交易模型的应用情况和MATLAB模拟分析结果进行总结和归纳，探讨趋势理论在期货市场中的优势和限制，并对基于趋势理论的程序化交易在未来的发展方向进行展望。
五、预期成果
本文主要通过对海龟交易模型的理论研究和实证研究，对基于趋势理论的程序化交易在期货市场中的应用进行探究。预期成果包括：
1.对海龟交易模型的操作流程和交易策略进行详细的剖析和总结；
2.对海龟交易模型在期货市场中的应用情况进行详尽的分析和评价；
3.通过MATLAB模拟分析，检验海龟交易模型在期货市场中的有效性，并对其交易效果进行评估；
4.探讨海龟交易模型和趋势理论在期货市场中的应用前景。
六、进度安排
1.第1-2周：确定研究方向，撰写开题报告；
2.第3-4周：收集相关文献，进行深入研究；
3.第5-6周：完成海龟交易模型的理论分析，撰写文章；
4.第7-8周：完成MATLAB模拟分析，撰写文章；
5.第9-10周：撰写论文结论。
七、参考文献
1.Billingsley,R.S.(2013).TrendTradingToWin:WithFrankKollar.JohnWiley&Sons.
2.曹静,孔令德.(2019).基于多因子的商品期货海龟交易模型及应用.理论月刊,(03),52-58.
3.官成成,&王一博.(2021).海龟交易法则在黑色金属期货市场的效果检验.管理工程学报,35(1),88-95.
4.梁杰,&吴丹婷.(2016).基于海龟交易策略的大宗商品期权定价研究.金融工程,(1),17-23.
5.Pham,D.T.,&Poon,S.H.(2019).Impactanalysisofalgorithmictradingontechnicalanalysis:empiricalevidencefromHFT.InformationTechnology&People,32(4)