我国股指期货对现货市场波动性影响的研究的任务书.docx

我国股指期货对现货市场波动性影响的研究的任务书
一、研究背景
股票期货市场是金融市场中的重要组成部分，其与现货市场的关系也备受关注。近年来，我国股票期货市场快速发展，期货市场对现货市场的影响也逐渐明显。股指期货是股票期货市场中的一种重要品种，其价格波动对现货市场有着重要的影响。因此，研究股指期货对现货市场波动性的影响对于有效监管期货市场和保护投资者利益具有重要意义。
二、研究目的
本课题旨在通过对我国股指期货市场对现货市场波动性影响的研究，分析和研究股指期货和现货市场在价格、成交量等方面的互动关系，探究其影响机制，为今后股票期货市场的稳定发展提供参考。
三、研究内容
1.国内外相关研究综述
梳理国内外股指期货对现货市场影响相关的研究文献，分析研究现状和成果，为本课题提供参考。
2.核心变量的选取
分析影响股指期货和现货市场关系的核心变量，包括：
（1）股指期货价格变化对现货市场的影响；
（2）股指期货的成交量对现货市场的影响；
（3）股指期货市场与现货市场的资金流向对现货市场的影响。
3.模型建立及数据处理
选择适当的方法，建立股指期货对现货市场波动性影响的计量模型，并进行数据分析和处理，提供可靠的研究结果。
4.结论和建议
根据研究结果，总结股指期货对现货市场波动性的影响特点和机制，提出相关建议，以促进股票期货市场的稳定发展。
四、研究方法
1.文献研究法
通过查阅文献，对国内外股指期货对现货市场波动性影响的研究进行了梳理和总结，了解研究现状和成果。
2.统计分析法
通过对相关数据进行统计分析、模型构建等，研究股指期货对现货市场波动性的影响，分析股指期货和现货市场的关系和规律。
3.数理统计方法
采用数理统计方法进行数据的处理和分析，包括协整分析、试图复制回归模型等方法，以求得更加准确和可靠的研究结果。
五、研究意义
本课题的研究结果可以为监管期货市场和保护投资者利益提供参考，也可以为了解股票期货市场的运行规律和波动性影响机制提供依据。同时，对于股指期货和现货市场关系的深入认识，可以为股票和股票期货投资者提供参考，促进良性市场竞争和稳定市场发展。
六、研究时限
本课题的研究时限为6个月，包括文献调研和数据统计分析等方面的工作。研究成果将在12个月内完成，并形成相应的研究报告。研究工作的具体进展情况将报告课题组，及时进行反馈和调整。
七、参考文献
1.吴开元.股指期货对现货市场效应研究.经济科学,2017,(22):32-37.
2.刘坤华.基于时间序列模型的股指期货与现货市场相关性研究.金融科技,2018,(36):45-49.
3.蒋燕花.股指期货对现货市场的影响研究.经济论坛,2019,(03):42-44.
4.林伟民.股指期货对现货市场影响分析.钱学,2020,(12):50-57.