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基于M-SCAD方法的利率期限结构构造的研究的中期报告
这篇中期报告将介绍基于M-SCAD方法的利率期限结构构造的研究进展情况。在完成前期文献调研和理论分析后，我们主要完成了以下工作：
一、数据的清理和处理
我们选择使用美国国债收益率曲线数据进行分析，数据有1985年1月1日至2019年12月31日的日度数据，总共计300个月。我们对数据进行了清理和处理，包括填补缺失值、平滑处理等，以提高后续分析的准确性和可靠性。
二、M-SCAD方法的模型建立
我们根据前期调研结论，采用基于M-SCAD的方法构建利率期限结构模型。该方法可以对数据的变化趋势、平稳、非平稳和稀疏性进行处理，从而更好地描述复杂的时间序列模式。
三、数据的建模和分析
我们使用M-SCAD方法对数据进行了建模和分析。具体地，我们使用M-SCAD方法估计了美国国债收益率曲线中的主要参数，包括长期均值、短期均值、年化波动率、收益率风险溢价等，并绘制了相应的曲线图，以显示出曲线的特征。
四、数据的评估和验证
为了验证模型的有效性和准确性，我们使用各种统计指标对模型进行评估和验证。我们测量了模型的拟合程度、误差和预测能力，以及模型对时间序列模式的准确捕捉能力。结果表明，我们使用基于M-SCAD方法构建的利率期限结构模型具有较好的预测能力和解释能力。
综上，我们在中期研究报告中介绍了我们的研究进展情况，包括数据的清理和处理、M-SCAD方法的模型建立、数据的建模和分析，以及数据的评估和验证。我们相信，我们的研究将能够为利率期限结构的理论建立和实践应用提供重要参考和指导。