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我国大豆期货价格与现货价格联动关系的实证研究的综述报告
本文旨在综合探讨我国大豆期货价格与现货价格联动关系的实证研究，涵盖了相关研究的背景、研究者的观点、方法和结果，分析研究中出现的问题并提出未来研究方向。
1.背景
大豆期货日益成为我国国内期货市场的重要组成部分，而现货市场也是与期货市场相辅相成的，二者互为反映，相互影响。因此，了解大豆期货和现货价格之间的联动关系具有重要的理论和实践意义。大豆是我国最主要的油料作物之一，在我国属于保险作物，与大豆期货价格相关联的风险管理和控制对于我国农业经济及相关产业的发展至关重要。
2.研究者的观点
研究者对大豆期货价格与现货价格联动关系的观点各不相同。一些研究者认为，期货与现货价格存在着长期均衡关系，即期货价格是现货价格的预测值，而短期波动是由于市场供需变化和价格波动引起的。另外一些研究者认为，期货与现货价格之间，短期动态关系方程通过反馈方程来实现，而长期关系方程由协整关系来实现。而另一些研究者则认为，大豆期货价格与现货价格无法形成长期均衡关系，期货市场往往是现货市场的“价格领头羊”，期货价格对现货价格存在着强烈的给出指导性影响。这些不同的观点都表明了研究大豆期货与现货价格的联动关系仍然需要进行更多的深入探究。
3.方法和结果
为探讨大豆期货价格与现货价格联动关系，研究者们采用了各种各样的方法并得到了不同的结果。其中，研究中较常见的方法包括：时间序列方法、VAR向量自回归方法、协整模型方法等。
一些研究表明，一年期大豆期货价格与现货价格之间存在较强的相关性。例如，有学者认为，两者之间的协整关系非常显著，长期均衡关系比较稳定，既能反映基本面的供需因素，也能反映短期的市场心理因素。另外，有学者通过建立VAR模型，发现现货价格的波动对期货价格有越来越强烈的影响，证明了现货价格对期货市场的“价格领头羊”假说的资料支持。同时，一些研究也证实了如大豆价格的跨市场传导效应，即在海内外大豆市场的价格变动对国内大豆期货市场价格产生显著影响。
4.分析与展望
值得注意的是，由于大豆期货和现货市场存在的市场结构差异和行业规制的不同，导致在不同市场上出现的价格不同，而且还会存在因不同时间点的质疑需求等因素影响价格，这都会给大豆期货和现货价格之间的联动关系带来干扰。因此，在研究中要注意对这些不同影响因素的分析和认识，以保证结论可靠性。
未来，可以通过引入更多的变量，如外盘价格、市场需求、货币政策等，进一步探讨大豆期货和现货价格之间的关系，并进行更加细致的计量分析，以揭示引起大豆期货市场价格波动的具体因素，提高对市场价格变动的预测能力，为相关企业提供更为可靠的决策支持。