中国封闭式证券投资基金业绩评估实证研究的任务书.docx

中国封闭式证券投资基金业绩评估实证研究的任务书
中国封闭式证券投资基金业绩评估实证研究的任务书
一、研究背景
封闭式证券投资基金是由证券投资基金管理人发行，不得随意赎回，但有定期换股的机制，且其份额不上市流通的证券投资基金。基金的投资者基本上都是机构投资者，如保险公司、投资银行、基金管理公司、企业年金等。封闭式基金在过去几年获得了越来越多的关注，其净值增长和估值方法、基金的性质、基金经理的投资策略等方面，也引起了学者和从业者的广泛讨论。封闭式证券投资基金在我国已经发展了近二十年，逐渐成为证券投资领域的热门品种。
封闭式证券投资基金作为一种重要的金融工具，在我国证券市场中的地位愈加凸显。封闭式证券投资基金的基金经理根据市场行情、市场预期以及内部策略等因素，进行赛马式交易，以达到获得较好收益的目标。但是，封闭式证券投资基金业绩评价的主要难点在于，由于封闭式基金没有个别投资者，所以基金的流通性很差，导致基金交易几乎是非常规的交易。这就使得封闭式证券投资基金的业绩评价显得尤为关键和复杂。
因此，本研究旨在通过实证研究，探索目前封闭式证券投资基金的业绩评估的现状，分析其存在的问题及原因，并采取相应的方法和措施，提出优化封闭式证券投资基金业绩评估的建议和对策，以期能够更科学更有效地评估封闭式证券投资基金的业绩，从而为投资者提供更加准确的投资信息，为证券市场的发展提供参考。
二、研究内容
本研究主要围绕以下几个方面展开：
1.封闭式证券投资基金的现状分析
通过对我国封闭式证券投资基金的市场情况和现状进行调研，对其基本情况、投资策略、业绩表现等进行分析和讨论。
2.封闭式证券投资基金的业绩评价方法探讨
介绍封闭式基金的业绩表现、基金经理绩效、基金风险管理等业绩评价指标，讨论其评价方法并进行比较分析，评价不同指标的优劣。
3.实证研究分析
以一定时间段的封闭式证券投资基金为研究对象，采用现代投资理论和方法，对封闭式证券投资基金的业绩表现、投资策略的有效性、市场风险管理等进行实证研究分析。
4.问题分析与对策
分析封闭式证券投资基金存在的问题，研究其原因和影响，提出解决问题的对策和建议，包括基金经理能力和封闭式基金品种的改进等方面。
5.研究结论和建议
根据实证研究所得到的数据和结论，总结研究成果，提出关于封闭式证券投资基金的业绩评价和对策等方面的建议和意见。
三、研究方法
本研究采用理论研究、实证研究以及案例研究等多种研究方法。其中，理论研究是对封闭式证券投资基金的理论知识进行梳理和分析，实证研究是通过数据的采集、统计和对比分析等方法，对封闭式证券投资基金的业绩风险进行实地调查和研究，案例研究是以实际的封闭式证券投资基金为案例，通过深入分析其业绩表现和影响因素，进一步验证理论研究的正确性和实证研究的可靠性。
四、研究意义
本研究的意义在于深入探讨封闭式证券投资基金的业绩评估问题，从理论上、实证研究上、案例研究上为封闭式证券投资基金业绩评估提供重要的参考和建议，优化封闭式证券投资基金业绩评估的方法，保证投资者获得更加准确的投资信息，从而为证券市场的健康发展做出贡献。
五、研究方案
1.研究期限
本研究的时间为两年，自2022年7月至2024年6月为止。
2.研究步骤
（1）文献资料调研
调研国内外封闭式证券投资基金的理论知识和相关案例，整理研究材料。
（2）问题分析和构建理论框架
分析封闭式证券投资基金业绩评价中存在的困难和问题，并根据分析结果构建研究理论框架。
（3）实证研究
选择一定数量的封闭式证券投资基金进行实证研究，通过对数据的采集、处理和分析，深入探讨其业绩表现、风险管理等问题。
（4）理论模型构建
基于实证研究结果，构建封闭式证券投资基金的业绩评价模型，为业绩评价提供更为准确的依据。
（5）问题分析与对策
根据实证研究和理论分析结果，分析封闭式证券投资基金存在的问题，提出相应的对策和建议。
（6）结论总结
基于以上研究结果，对封闭式证券投资基金的业绩评价进行总结分析，提出针对封闭式证券投资基金业绩评估的改进方案和措施。
3.数据采集
本研究主要采集封闭式证券投资基金的相关数据，包括基金名称、基金规模、份额净值、基金投资组合、运作年限等。同时，为了对基金经理绩效、基金风险管理等方面进行分析，还需收集基金公司、管理人、基金经理等方面的数据信息。
4.预期成果
（1）关于封闭式证券投资基金的现状及相关问题的深度研究和分析，找出封闭式证券投资基金业绩评价存在的主要问题和困难。
（2）基于理论和工具的分析，对封闭式证券投资基金的业绩评价进行定量化研究，提出基于实践的经验方法论。
（3）为研究机构、基金公司和投资者提供有意义的研究参考，为投资者提供更加准确的封闭式证券投资基金的业绩评价方法，维护投资者的利益和市场的良性发展。
六、研究组织
本研究