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股指期货交易受限对股指期货市场波动性的影响研究的开题报告
《股指期货交易受限对股指期货市场波动性的影响研究》开题报告
一、选题背景
股指期货是指以某个特定的指数作为标的物进行买卖的期货合约，其价格反映了特定股指在期货市场上的预期走势。相较于股票市场，股指期货市场具有杠杆作用、交易成本低、交易时段长等特点，吸引了大量资金和投资者的关注。
近年来，随着股指期货市场规模逐渐扩大，市场波动性也逐渐加大。为了控制市场风险，股指期货交易也开始受到了越来越多的限制。例如，自2015年起，中国股指期货市场启动了以“股指期货三档交易制度”为代表的交易受限制度。在此制度下，投资者只能在指定时间段内进行交易，且具体交易时间和涨跌限制也都有所限制。这种交易受限制度的出现，既能够保护市场稳定，也有可能导致市场波动性加剧。
因此，本研究选取了股指期货交易受限对股指期货市场波动性的影响作为研究主题，旨在探索交易受限制度对市场波动性的影响机制、探讨股指期货交易受限制下的交易策略，并为后续资本市场监管制度提供参考。
二、研究目的
1、探究股指期货交易受限制对市场波动性的影响机制；
2、探讨股指期货交易受限制下的交易策略；
3、为后续资本市场监管制度提供参考。
三、研究内容
1、交易受限制度对市场波动性的影响机制分析；
(1)交易受限制度对期货市场的影响；
(2)交易受限制度对股指期货市场的影响；
(3)交易受限制度对市场波动性的影响；
2、股指期货交易受限制下的交易策略研究；
(1)周期性交易策略研究；
(2)套利交易策略研究；
(3)波动率交易策略研究；
3、资本市场监管制度改革对股指期货市场的影响；
(1)期货市场监管制度的演变；
(2)交易受限制度的优缺点分析；
(3)建立健全的监管制度对股指期货市场的意义。
四、研究方法
1、文献调研法：综合查阅相关文献与资料，了解股指期货市场的交易受限制度及其对市场波动性的影响机制；
2、统计分析法：通过利用股指期货市场历史数据，构建模型进行实证分析，证实交易受限制度对股指期货市场的波动性影响机制；
3、实证研究法：利用典型样本进行实证分析，探讨交易受限制度下的交易策略；
4、专家访谈法：通过与股指期货市场专家的交流，了解监管制度变化对股指期货市场的影响，为后续监管制度改革提供建议。
五、研究意义
本研究通过对股指期货交易受限制对市场波动性的影响机制分析、股指期货交易受限制下的交易策略研究、资本市场监管制度改革对股指期货市场的影响等方面的研究，可以探索股指期货市场的运转机制，为投资者提供交易策略参考，并可对进一步建立健全的监管制度提供参考，从而提高股指期货市场的流动性和健康发展。