数据挖掘模型评估.pptx

会计学一、评估分类法的准确率2024/10/2K—折交叉确认2、提高分类法的准确率2024/10/23、灵敏性和特效性度量其中，t_pos是真正样本（被正确地按此分类的“cancer”样本）数，pos是正（“cancer”）样本数，
t_neg是真负样本（被正确地按此分类的“non_cancer”样本）数，neg是负（“non_cancer”）样本数，
而f_pos假正样本（被错误地标记为“cancer”的“non_cancer”样本）数二、数据挖掘模型评估的错误观念例：某家银行发行现金卡，风险控管部门主管决定建立DM模型，利用申请人申请当时的所填的资料，建立违约预测模型，来作为核发现金卡以及给予额度的标准。

该银行邀请两家DM公司来设计模型，评比的标准是根据模型的“准确度”。
根据此标准，A公司所建模型的准确度92%，B公司的准确度是68%。
银行和A公司签约。利用A公司的模型后，结果发现里面只有一条规则，那就是“所有的人都不会违约”。
为什么？
A：所有的人都不会违约，因此它错误的只有8%的违约分类错误（违约误判为不违约），因此准确率是92%。
B：在根据评分由高至低筛选出来前40%的名单中，可以将所有的违约户都找出来。即有32%的非违约户被误判为违约户，因此准确率只有68%。
哪一家的模型更好呢？
由上可以发现，不能使用准确率来评判模型的优劣。为什么会出现这样的结果？所谓小概率事件是发生概率小，而且一定是能够为企业界带来高度获利或严重损失的事件。
由于小概率事件发生概率很小，如果针对所有客户采取行动，就会形成浪费，因此，需要利用预测的技术将小概率事件找出来。那么，只针对预测的小概率事件采取行动就会避免浪费。
DM的价值就在于能够利用历史资料找出“小概率事件”。H0为真对于DM来说，通常第二类错误的损失或收益要比第一类高。
因此，我们需要确定哪一个状况是我们所关心的小概率事件。
把对这个事件的误判会造成极大损失的情况，作为第二类错误。
例，把一个好账的人当作呆账是第一类错误，把一个呆账的人当作好账是第二类错误。预测值该如何使用分类矩阵的信息呢？Responserate
=预测会违约且实际会违约/所有预测会违约
=66/(66+28)=70.21%
预测模型回应率的高低须和总体回应率比较：
总体responserate
=总体实际会违约/总体=(66+185)/(66+185+28+721)=25.1%可以发现，原始回应率为25.1%，运用数据挖掘模型提升为70.21%，因此回应率提升了2.8倍。
回应率讲究的是模型“宁缺勿滥”的能力。
回应率高并不代表一定是好模型，因为如果利用数据挖掘模型从一万人中挑出10个最有可能会买产品的顾客，结果回应率是100%，但是却漏掉了大多数会买产品的顾客，因此，还得参考“反查率”这个指标。Recall
=预测会违约且实际违约/所有实际会违约
=66/(66+185)=26.29%
它的意义在于：预测出来会违约的人占了总体会违约的客户多少百分比。反查率越高，表明犯第二类错误的可能性越小，那么模型越好。完美的预测模型反查率是100%，但是反查率与回应率是互相矛盾的。

recall=67/(67+184)>66/(66+185)
Responserate=67/(67+38)<66/(66+28)Rangereduce
=预测会违约/总体=(66+28)/(66+28+721+185)
=9.4%
间距缩减代表的是根据模型执行活动时的成本，当如果名单量没有有效缩减时，执行的总成本会很高，因此间距缩减越低越好。
注意：四、增益图（灵敏性分析）AUC(areaundercurve)：模型曲线下面的阴影面积与完美模型曲线下面阴影面积的比值。
AUC越接近于1，表示模型的预测能力越高。

吉尼系数=模型曲线与45度线之间的面积/完美模型曲线与45度线之间的面积
基尼系数？
吉尼系数越接近1，表示模型的预测能力越高。AUC与Gini系数对应的模型分辨能力五、收益图上述两个模型都没有包含整个公司的固定成本，不管成功案例多、少，都必须付出的成本。

收益图:首先在成本获利参数的输入对话框中，要输入：
总体（？）
固定成本（？）
单位成本（？）
每个收益（？）：每个小概率事件发生时所得到的获利或是减少的损失。1、回应模型直效行销设定：
总体：50000；固定成本：200000；单位成本：250；每个收益：10002、损失模型信用评等模型设定：
总体：50000；固定成本：200,000；单位成本：—6,000；每个收益：—20,000六、散布图2024/10/2七、注意（聚类和关联规则的评估）至于关联规则，通常来说关联规则也是无监督学习，因为它的项目（例如，产品组合）过多，因此，每个选项本身就是小概率事件