我国股市行业板块波动性特征研究的任务书.docx

我国股市行业板块波动性特征研究的任务书
任务书
一、任务背景
目前，在我国股市中行业板块的重要性越来越受到重视。随着我国经济的不断发展，各行各业的风云变幻也不断产生，这就使得各行业板块在股市中的表现也不断变化。对于投资者而言，了解行业板块的波动性特征，可以更好地制定投资策略，把握市场机会，实现更好的收益。
因此，本论文旨在研究我国股市行业板块的波动性特征，通过对板块的横向和纵向比对，探究行业板块的走势及其对市场的影响。
二、研究内容
本文拟从以下几个方面展开研究：
1.了解我国股市中重要的行业板块，包括银行、房地产、医药等板块，分析各板块在近几年的市场表现，总结各板块的特征和规律。
2.通过横向比对，研究各行业板块的关联性。探究行业板块之间的相互影响，通过相关性等统计方法，分析各板块之间的联动性和独立性，量化各板块相关程度。
3.通过纵向比对，研究各行业板块的走势。以时间为纵轴，对各板块的收益率、波动率等指标进行统计分析，研究各行业块的“风险/收益”比率，通过对指标的变化规律，总结板块间的市场影响。
4.利用统计方法，对各行业板块的波动性进行建模。建立计算模型，定量分析行业板块的风险特征和市场波动性的关系。以模型结果为基础，制定投资策略，降低风险，提高投资收益率。
三、研究方法
1.通过文献调研等方法，获得各行业板块的市场数据。包括指数收盘价、成交量、市盈率等。
2.运用统计学方法，对数据进行分析。采用回归分析、相关性分析等方法，通过计算各板块的统计指标，研究行业板块之间的关系。
3.利用建模技术，模拟各行业板块的波动情况。建立时间序列模型、多维度模型等，量化分析各行业板块的波动规律。
四、研究意义
本文旨在研究我国股市行业板块的波动性特征，能够为投资者提供重要的参考意见。通过研究各板块之间的关系和规律，发现市场的潜在机会和潜在风险，从而制定更科学的投资策略。同时，对于证券公司、基金公司等机构，也可提供更好的决策依据。
五、研究进度
本文拟于两个月内完成任务书规定的内容，并进行初步的论文撰写。具体进度如下：
第一周：确定研究内容和主要参考文献。
第二周：收集各行业板块的市场数据，并进行初步的数据分析。
第三周：运用统计学方法，分析各行业板块之间的关联性。
第四周：运用时间序列模型，对各行业板块的波动情况进行建模。
第五周：总结各行业板块的波动特征，制定投资策略。
第六周：撰写论文。
第七周：对论文进行初步修改。
第八周：完善并提交最终论文。
六、参考文献
1.杨观明，股票市场行业板块的特征与表现分析[J].金融市场监管研究，2008(6)。
2.朱永建、汤永政，行业板块的相关性和波动性[J].中国证券报，2014年6月8日。
3.王文哲、徐阳，行业板块“风险-收益”平衡度分析[J].计算机与应用化学，2017(1)。
4.王晓东、孙世祥，中国股市行业板块特征研究[J].中国金融研究，2015年3月。
5.苏林、徐洁，行业板块波动特征的研究[J].中国证券市场，2016(9)。