基于VaR的我国商业银行利率风险度量研究的任务书.docx

基于VaR的我国商业银行利率风险度量研究的任务书
任务书
研究主题：基于VaR的我国商业银行利率风险度量研究
背景：
随着银行业的快速发展，金融市场中的利率风险越来越突出，对银行的影响也越来越严重。因此，商业银行必须对自身的利率风险进行有效的度量和管理，以保证其健康发展。
而本研究主题即是基于VaR的我国商业银行利率风险度量研究，这一研究将对我国商业银行的利率风险进行量化分析，以有效地辅助商业银行进行风险管理。
研究目的和意义：
商业银行面对的利率风险主要表现在三个方面：利率变动带来的净利率风险、客户信用风险以及流动性风险。研究的目的是通过利用VaR对利率风险进行度量和管理，以达到以下目标：
1.深入理解我国商业银行面对的利率风险的表现形式，并探究其对银行经营的影响。
2.探究VaR方法在度量利率风险中的优势和不足，且评估其运用于我国商业银行利率风险管理中的可行性。
3.基于VaR方法，对我国商业银行的利率风险进行度量和分析，以区分不同银行的利率风险水平。
4.根据利率风险度量和分析结果，提出相应的风险管理建议，以改善现有银行风险管理措施的不足。
方法和研究步骤：
1.收集并研究现有关于VaR方法和利率风险度量的文献资料，分析VaR方法在利率风险度量中的应用。
2.根据文献研究和实际情况，建立VaR模型，对我国商业银行的利率风险进行度量和分析。
3.采用VaR方法，对我国商业银行在利率风险方面的表现进行比较，并评估其风险管理措施的有效性。
4.根据度量和分析的结果，提出相应的风险管理建议，以改善商业银行的风险管理措施，并进一步提高其风险管理水平。
预期研究结果：
通过研究，预期得到如下结果：
1.对我国商业银行的利率风险进行有效量化和分析。
2.区分不同银行在利率风险方面的表现，分析其风险管理措施的有效性。
3.提出有效的风险管理建议，以帮助商业银行更好地管理其面对的利率风险。
预期研究费用：
该研究需要开展相关文献阅读和数据采集分析，由于需要获取大量实际数据，因此该项目的研究成本相对较高。目前估计的总研究费用为15万元。
研究人员：
1.主要研究人员
研究人员将是金融、金融统计或风险管理等专业背景的高级学者或行业专家，具有在银行业领域进行量化分析的能力和经验。
2.研究顾问
我们计划聘请一位研究顾问，他/她将是专家级人物，具有大量在银行业和金融风险管理领域的经验和知识。他/她将为我们提供指导和支持，确保研究的正确性和广泛性。